تاریخچه معاملات الگوریتمی

اگر خواسته باشیم معامله گران را به دودسته تقسیم کنیم دسته اول شامل معامله گرانی میشدندکه قبل از روی کار آمدن کامپیوتر ها در بورس فعالیت میکردند که با ذهنیت ها و تجاربی که در معاملات سنتی در تبادل کالا داشتند همان امر را در معاملات بورسی خود پیاده سازی میکردند و با توجه به عدم تبادلات بصورت علمی که در معاملات سنتی بکار میگرفتند، در معاملات بورس خود میکردند و همه چیز بصورت سنتی بر روی کاغذها معامله میشد که در بیشتر مواقع سهل انگاری های انسانی منجر به از بین رفتن اوراق نوشته شده از تاریخچه معاملات میشد و بسیاری از گذشته بازارها و تبادلات بورسی که همان دیتاهای معاملات بوده از بین میرفت ولی با شروع عصر کامپیوتر و فن آوری اطلاعات نحوه معاملات در بورس رویکرد جدیدی پیدا کرد .

هوش مصنوعی در بورس

سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

اگر خواسته باشیم معامله گران را به دودسته تقسیم کنیم دسته اول شامل معامله گرانی میشدندکه قبل از روی کار آمدن کامپیوتر ها در بورس فعالیت میکردند که با ذهنیت ها و تجاربی که در معاملات سنتی در تبادل کالا داشتند همان امر را در معاملات بورسی خود پیاده سازی میکردند و با توجه به عدم تبادلات بصورت علمی که در معاملات سنتی بکار میگرفتند، در معاملات بورس خود میکردند و همه چیز بصورت سنتی بر روی کاغذها معامله میشد که در بیشتر مواقع سهل انگاری های انسانی منجر به از بین رفتن اوراق نوشته شده از تاریخچه معاملات میشد و بسیاری از گذشته بازارها و تبادلات بورسی که همان دیتاهای معاملات بوده از بین میرفت ولی با شروع عصر کامپیوتر و فن آوری اطلاعات نحوه معاملات در بورس رویکرد جدیدی پیدا کرد .

و اما در دسته دوم معامله گران که همزمان با شروع عصر کامپیوتر بود، معاملات بصورت کمی حرفه ای تر شروع به شکل گیری کرد و با جمع آوری تاریخچه معاملات در مرکز داده های سازمان های اجرایی زیر ساخت خوبی در رویکرد معاملات بورسی شکل گرفت و این مسئله پایه های خوبی را برای شروع معاملات بصورت هوشمندتر ایجاد کرد .

از آنجا که سیستم های سخت افزاری و پردازشی کامپیوتر ها روز به روز در حال پیشرفت هستند و با سرعت در عصر پردازش اطلاعات به سمت پردازشگر های فوق حرفه ای پیش میرویم و با وجود منابع اطلاعاتی که بعضا در نانو ثانیه در حال جمع آوری هستند عصر جدید با ساختار های هوش مصنوعی و ابزار های فوق حرفه ای معامله گران دنیا را بسمتی برد که در حال حاضر بالای 80 درصد معامله گران جهان معاملات خود را با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی در بازارهای بورس انجام میدهند .

معاملات الگوریتمی در بورس

بعنوان فردی با نزدیک به دو دهه فعالیت در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در بورس و آموزش بورس در نظر دارم نگاه شما دوستان عزیز را به مسئله معاملات الگوریتمی تغییر دهم تا با دید بازتری وارد این بازار شوید و یا اگر جزء معامله گران بورس هستید خودتان را به قطار هوش مصنوعی در بورس و معاملات الگوریتمی برسانید و با سوار شدن در تاریخچه معاملات الگوریتمی این قطار و بالاخص نشستن در صندلی های ردیف جلو روند معاملات بورس خودتان را تغییر دهید و معاملات علمی و مثبتی در این بازار ها داشته باشد و طعمه گرگ های بورس نشوید .

لازم میدانم در اینجا اشاره ای مهم به تفاوت سود پایا و پایدار با سود شانسی داشته باشم این مسئله را مد نظر داشته باشید که وقتی سودهای شانسی را از بازار دریافت میکنید که پایه علمی در آن وجود ندارد احتمالا دیگر امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت و یا احتمال آن نزدیک به صفر و شاید هم 1 به 100 باشد، ولی وقتی معاملات الگوریتمیک یا همان معاملات الگوریتمی بر پایه هوش مصنوعی در بورس را استفاده میکنید در واقع دارید از قدرت کامپیوتر ها برای تجزیه تحلیل داده ها و گذشته بازار استفاده میکنید که در مقام مقایسه می توان گفت که مغز انسان اصلا چندین توانمندی را حتی یک در میلیون هم نخواهد داشت .

زمانی که آقای گری کاسپاروف که سالها قهرمان بلامنازع شطرنج جهان بود مقابل یک سیستم هوش مصنوعی کامپیوتری قرار گرفت، کامپیوتر مورد نظر با ابزار های هوش مصنوعی 10 سال پیش او را شکست داد، که من از همان زمان به این نتیجه رسیدم که سیستم های کامپیوتری و هوش مصنوعی قابلیت های بسیار بسیار بالاتری از آنچه بنظر میرسد خواهد داشت که حتی به ذهن ما هم نمیرسد و شاید قبلا فکر میکردیم که کامپیوتر ها نمی توانند از قدرت استنتاجی انسانها جلو بزنند و با پیشی گرفتن از انسان رویکر جدیدی را در این مورد ایجاد کنند، ولی متاسفانه و یا خوشبختانه این امر اتفاق افتاده و کامپیوتر ها ثابت کردند که در موارد Quantitative یا همان کمی که با اعداد و ارقام و آمار سرو کار دارند که قابل بیان بصورت کمی هستند، بسیار سریعتر و با دقت بیشتری عمل میکنند .

تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ

بعضا متاسفانه در ایران تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ را نمیدانند و در خیلی موارد سیستم هایی را که عموم فکر میکنند الگو تریدینگ و هوش مصنوعی در بورس میباشد با بررسی هایی که انجام دادیم در آخر به اتوتریدینگ میرسیم، که در واقع کمی به سیستم های معاملاتی کمک میکند که فقط معاملات بصورت اتوماتیک انجام شوند .

به عنوان معامله گر باید حتما این مسئله را بدانید که انجام اتوماتیک یا همان اتوترتردینگ معاملات خیلی خوب است ولی آنقدر مهم نیست ولی اینکه شما یک سیستم و یا استراتژی سود آور داشته باشید و یا حتی یک پرتفو از استراتژی های سود آور داشته باشید بسیار مهم است حتی می توان گفت که اگر سیستم معاملاتی سود آور داشته باشید که بصورت اتوماتیک هم معامله نکند ما میتوانیم روی سیگنالهایی که پرتفو و یا استراتژی به ما میدهد معاملات خودمان را انجام بدهیم و یا حتی در بدترین حالت ممکن از فرد دیگر بابت چک کردن سیگنالها و ثبت معاملات استفاده کنیم، بنظر بنده اتوتریدنیگ آنقدر که بعضی از دوستان حساسیت زیاد در این مسئله نشان میدهند اهمیت ندارد .

ولی داشتن پرتفوی معاملاتی خیلی مهم است که شامل محاسبات و برآیند با حساب و کتاب در ارتباط با سیستم معاملاتی است و در حال حاضر کامپیوتر ها به ما کمک می کنند تا باسیستم های هوش مصنوعی که بصورت حرفه ای در این زمینه استفاده میشود توانایی هایی که معامله گران بصورت معمول ندارند افزایش پیدا کند و در واقع معامله گر بتواند سیستم های معاملاتی درستی را انتخاب کند که در گذشته بدرستی تست شده باشند و از لحاظ تست های استحکام و آیتم های مختلف بررسی شده اند و با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های مختلف آن را در آینده با کمترین ریسک و خطای پایین تخمین معاملات درست را بزند .

نکته ای که خیلی مهم است و متاسفانه تریدرها به آن استناد میکنند روش هایی هستند که آقای وارن بافت و جوج سروس در سالهای قبل استفاده میکردند لازم است بدانید که اگر همان افراد با همان روش های قبلی در بازار تاریخچه معاملات الگوریتمی های حال حاضر نه بعنوان سرمایه گذار بلکه بعنوان سفته باز معامله میکردند قطعا صدمه می دیدند چرا که بزرگی بازار و قابلیت هایی که تریدر ها به آن مجهز شدند بسیار فراتر از این رفته و متاسفانه افراد تازه وارد به بورس این موارد را نمیدانند و طعمه ای برای افرادی که مجهز و حرفه ای این بازار هستند خواهند بود . اینگونه افراد فکر میکنند با یک سواد کم از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و آیتم های مشابه میتوانند به سودهای سرشار و مداوم برسند و خاطرنشان کنم که دوستان عزیز سخت در اشتباه هستند .

پس از بنده به عنوان کسی که سالها در این بازارها مویی سپید کرده این نصیحت را بپذیرید که یا باید در این بازار سوار قطار هوش مصنوعی در بورس شوید تا طعمه بزرگان این حرفه نشوید و خودتان شکارچی باشید و یا اینکه این بازارها را فراموش کنید و شغل های دیگری را پایه و اساس زندگی خود قرار دهید .

رباتهای معاملاتی در بورس و معاملات الگوریتمیک یا معاملات الگورتیمی بر پایه هوش مصنوعی در بورس فرای تصورات ذهنی خیلی از دوستان خواهد بود که شرکت مهدسرمایه پیشرو در معاملات الگوریتمیک در ایران میباشد .

ابلاغیه جدید سازمان بورس | معاملات الگوریتمی ممنوع شد

درحالی که با ابلاغیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات الگوریتمی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد که معلوم نیست آیا واقعا الگوریتم‌ها متهم ریزش بورس بوده اند.

به گزارش «دنیای بورس»، براساس ابلاغیه جدیدی صبح سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات الگوریتمی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. در همین رابطه برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا الگوریتم‌ها متهم ریزش قیمت سهام بوده‌اند؟

روبات‌های صف‌ساز بورس

دنیای اقتصاد در این باره در مطلبی نوشت: افت پی در پی شاخص بورس سهامداران را بی‌تاب کرده است.روز گذشته سهامداران انگشت اتهام را به معاملات الگوریتمی نشانه گرفتند. دلیلی که از دیدگاه کارشناسان بازار سرمایه پشتوانه منطقی ندارد. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه مشکل از روبات‌های الگوریتمی نیست بلکه مشکل کم بودن تعداد روبات‌های معامله‌گر است. هر چه تعداد روبات‌ها بیشتر باشد اثر آنها بهتر و بازار کاراتر می‌شود.

مساله هوش مصنوعی در دنیا سال‌هاست که وارد عرصه معاملات شده است و بازارهای مالی کم‌کم متاثر از داده‌هایی می‌شوند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و استخراج می‌شود و در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌گیرند. شرکت‌های زیادی هم در دنیا این کار را انجام می‌دهند. در واقع هر نوع معامله‌ای که خودکار باشد را معاملات الگوریتمی می‌گویند.

حالا می‌توانند با بسامد بالا یا پایین باشند. معاملات الگوریتمی می‌توانند خیلی ساده باشند یا پیچیدگی زیادی داشته باشد. در واقع هر کاری را که یک تریدر می‌تواند با استفاده از ذهن و تجربه‌اش انجام دهد می‌تواند از معادلات الگوریتمی کمک بگیرد. چیزی که از دید سهامداران، متهم ردیف اول ریزش قیمت سهام در بورس تهران است.

اعتراض سهامداران وارد نیست

• علی آبنیکی | مشاور سرمایه‌گذاری

قاعدتا در حجم بالا الگوریتم‌ها می‌توانند تاثیر زیادی روی بازار داشته باشند. اینکه تا چه حد این اتفاق در بازار ایران می‌افتد اطلاعات دقیقی وجود ندارد. معضلی که اکنون در بازار ایران وجود دارد این است که قالب معامله‌گران بخش حقیقی بازار نسبت به وضعیت رکود یا استراحتی که بازار دارد و عدم رشد شاخص و معضلاتی که در نمادهای کوچک و بزرگ است و همچنین نسبت به رفتار حقوقی‌ها معترضند.

چند مساله اینجا به‌عنوان آسیب‌شناسی وجود دارد. یکی اینکه بازار ما در ماه‌های اول امسال صعودی و شارپ بود و معامله‌گران کم‌کم عادت کردند بدون بررسی ارزندگی، سهم انتخاب کنند و اصولا نگاه کوتاه‌مدت به بازار دارند و انتظار دارند در طول سه هفته معاملاتی ۵۰ درصد رشد کنند.

تقریبا در مرداد ماه عرضه‌ها با اهداف مختلف بیشتر شد. در اینجا بخش حقیقی خرد از روند تحولات جا ماند، وقتی از روند تحولات جا ماند توجهش به وعده‌و وعید‌هایی که دولت و بازارگردان در رسانه‌ها و جلسات می‌دادند، جلب شد.

مساله مهم‌تر این بود که روند تحولات بازار سرمایه آنقدر سریع است که شاید در تاریخ بازارهای مالی دنیا در ۵۰ سال اخیر کم‌سابقه باشد که حجم فعالان این بازار در طول کمتر از یک سال چندصددرصد رشد کند، همه هم انتظار دارند به خاطر شرایط تورمی ایران بازده بالاتر از تورم بگیرند و انتظار سودهای جذاب دارند.

همچنین بازارگردان ظرفیت اداره این بازار را نداشت و او هم از تحولات بازار جاماند. آسیب این اتفاق را سهامدار خرد دید. وعده و ‌وعید‌ها باعث می‌شود سهامدار خرد برای خود انتظاراتی ایجاد کند و هر بار که به در بسته می‌خورد ناامید می‌شود و دنبال این است که مشکل کجاست؟

حالا هم به‌عنوان مشکل جدید معاملات الگوریتمی مطرح می‌شوند. اینکه رنج‌های منفی در بازار ایجاد شود و صف‌ها تغییر کند و نماد از تقاضا به عرضه برسد در تاریخچه معاملات الگوریتمی کوتاه‌مدت باعث می‌شود انگیزه سهامداری کم شود و انگیزه نوسان‌گیری بیشتر شود و عموم فعالان بازار به این نتیجه برسند که باید نوسان‌گیری کنند. البته شرایط اقتصاد سیاسی که عدم قطعیت بالایی دارد نیز افراد را تشویق می‌کند که نگاه بلندمدتی به بازار نداشته باشند.

سهامداران بازار سرمایه باید توجه کنند که بازار سرمایه یک بازار با دید میان‌مدت و بلندمدت است و در کوتاه‌مدت ممکن است اتفاق‌های زیادی بیفتد، اما سهم‌های بنیادی کم‌کم راه خود را پیدا می‌کنند مثلا ما دیدیم که گروه فلزات معادن خوش درخشید و حتی در دوره اصلاح، کمتر اصلاح کردند.

بنابراین باید این نگرش به بازار منتقل شود. اینکه ما به بازارگردان و حقوقی‌ها امید داشته باشیم موثر نیست چون خود آنها هم از تحولات بازار جامانده‌اند. مهم‌ترین مساله این است که سهامدار به این دید برسد که بازار سرمایه جایی برای فعالیت بلندمدت است.

روبات‌های الگوریتمی تاثیری بر بازار ندارند

• پیمان ارمغان | کارشناس بازارسرمایه

معاملات الگوریتمی مخصوصا آنچه که دربازار سرمایه ایران بیشترین کاربرد را دارد مربوط به بخش اجرای معاملات است. به این معنی که سهامدار تصمیم خود مبنی بر خرید و فروش و رنج قیمتی مورد نظر را مشخص کرده و سپس اجرای آن را به الگوریتم می‌سپارد. بنابراین اینطور نیست که سیستم‌های الگوریتمی خود به خود اقدام به ایجاد جو منفی در بازار بکنند.

در بازارهای جهانی گاهی اوقات ما می‌شنویم که مثلا ناگهان ریزش‌های شدید در بازار ایجاد شده که مربوط به معاملات الگوریتمی است. علت این موضوع عموما این است که به دلیل ایجاد یک جو سنگین فروش دربازار و گاهی فعال شدن حد ضرر معامله‌گران، سیستم‌های الگوریتمی تصمیم به فروش دارایی یا بستن پوزیشن به هر قیمتی می‌کنند و چون در این بورس‌ها حد نوسان نیز وجود ندارد و سرعت معاملات نیز بسیار بالا است ناگهان فروش دارایی یا بسته شدن پوزیشن در یک قیمت بسیار پایین انجام می‌شود که گاهی به همین دلیل نیز سیستم معاملات متوقف می‌شود.

اما آنچه این روزها در بازار ما اتفاق می‌افتد چندان ارتباطی با این موضوعات ندارد و احتمالا اگر معاملات به معامله‌گران هم سپرده شود اتفاقی مشابه آنچه که شاهد هستیم رخ خواهد داد. در حال حاضر با بازاری سرو کار داریم که قیمت‌ها از جذابیت بسیاری برای خرید برخوردارند. در این بازاری که ممکن است کسی پیشنهاد خرید نکند پیشنهاد می‌شود سهامداران با پرهیز از رفتارهای هیجانی به دنبال خرید سهام ارزنده با قیمت‌های پایین باشند.

تحریکات معاملاتی

• مهدی حسینی | کارشناس بازار سرمایه

شواهد حاکی از آن است که تحریکاتی در حال انجام است که به زمزمه معاملات الگوریتمی دامن می‌زند، اگرچه مستندات دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما با اقداماتی که در دست اجرا است به زودی مشخص می‌شود پشت پرده وضعیت فعلی بازار ازچه قرار است.

اگر نگاهی به نحوه معاملات چند روز اخیربازار سهام بیندازیم کاملا روشن است که چه کسانی داد وستدها را پیش می‌برند.اگر فرضیه معاملات روباتی درست از آب درآید واکنش سیاست‌گذاران به این اقدامات تعیین‌کننده است و مقامات مسوول به‌صورت شفاف می‌توانند با پیگیری موضوع اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کنند.در طول روز که کل معاملات به ۶ساعت هم نمی‌رسد یک سهم ۴ باربه قله معاملاتی‌اش می‌رسد اما در نهایت به کف و کمترین قیمت روزمعاملات می‌رسد، این اتفاقات نشان می‌دهد سیستمی وجود دارد که با هدایت قیمت‌ها به گرداب معاملاتی، بازار را از ثبات خارج می‌کند.

بنابراین باید ببینیم اتاق فکری که برای مدیریت بازار نسخه می‌پیچد با چه روشی با این پدیده برخورد می‌کند. ازاین رو چند روز آینده بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. اگر ثابت شود که بازار با معاملات الگوریتمی پیش می‌رود فاش شدن گروه‌هایی که در این قضیه دست دارند می‌تواند هشداری برای کسانی باشد که به دنبال خراب کردن بازارهستند اما از سوی دیگر ممکن است بدون اینکه ردی از روبات‌های الگوریتمی باقی بماند بازار را متعادل کنند.

با این اوصاف پر واضح است که تحریکات معاملاتی در حال انجام است و تاثیرات منفی بر بورس می‌گذارد. نوسان این روزهای شاخص دلایل متفاوتی دارد اما هرچه شاخص پایین‌تر برود رشد پایدارتری خواهد داشت و اگر اتفاق خاصی در سطح بین‌الملل نیفتد بازار سرمایه در نهایت محکوم به رشد است.

اما اگر مذاکرات بین‌المللی ایران به نتیجه برسد و به دنبال آن قیمت دلار با کاهش چشمگیری مواجه شود بورس بعد از وقفه‌ای دو، سه ماهه به مدار صعودی بازمی گردد. روند مذاکرات بین‌المللی ایران و قیمت دلار نقش مهمی در آینده بازار سهام بازی می‌کند و بورس را غیر قابل پیش بینی تر از قبل می‌کند.

کتاب معاملات الگوریتمی: درون جعبه سیاه

کتابها طی زمان 2 روز کاری تحویل پست خواهد شد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند تأمین و ارسال، به مشتری اطلاع رسانی خواهد شد و مبلغ پرداخت شده به مشتری ، عودت خواهد شد.

اطلاعات بیشتر برای خرید کتاب معاملات الگوریتمی: درون جعبه سیاه

دیدگاه کاربران

* تنها زمانی امکان ستاره دادن وجود دارد که کتاب در یکی از قفسه های کتاب کاربر موجد باشد

پرسش و پاسخ

کتاب های مشابه

کتابیوم؛ پیوند شما با سرزمین کتاب

کتابیوم با هدف معرفی تخصصی کتاب بر بستر شبکه های اجتماعی و شبکه اجتماعی سایت به علاقه مندان کتاب و کتابخوانی و به خصوص آن بخش از جامعه که از کتاب دور مانده اند در سال 97 شروع به فعالیت کرده است،جستجو تخصصی در بیش از یک میلیون عنوان کتاب و امکان خرید آنلاین و ارسال آن به سراسر نقاط کشور با کمترین هزینه از ویژگی های کتابیوم می باشد.

تاریخچه بورس در جهان

برای آشنایی با تاریخچه پیدایش بورس در جهان بهتر است ابتدا به تاریخچه پیدایش واژه بورس اشاره کنیم.

تاریخچه بورس در جهان

شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس: برای آشنایی با تاریخچه پیدایش بورس در جهان بهتر است ابتدا به تاریخچه پیدایش واژه بورس اشاره کنیم. به اعتقاد اغلب کارشناسان تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی باز می‌گردد. در آن زمان بازرگانان، صرافان و کسبه شهر «بروژ» در بلژیک در میدانی به نام «تربورس» در مقابل خانه اشراف زاده‌ای به نام «تاریخچه معاملات الگوریتمی واندر بورس» جمع می‌شدند و به مبادله اسناد تجاری و اوراق بهادار می‌پرداختند.

به همین علت از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار، کالا و… می‌کردند به بورس معروف شد. البته در آن زمان این مکان‌ها نظم و انضباط خاصی نداشتند و همه افراد می‌‌توانستند بدون کمترین محدودیتی در آنجا فعالیت کنند اما به مرور زمان نظم و انضباط خاصی در این مکان‌ها حاکم شد به نحوی که پس از مدتی فقط بازرگانان، صرافان و دلالان اجازه پیدا کردند تا در این مکان‌ها به خرید و فروش بپردازند. در گذر زمان تالارهای مسقف بورس شکل گرفت و بازرگانانی که تا بیش از آن در هوای آزاد خرید و فروش می‌کردند، برای خرید و فروش به این تالارها می‌رفتند. در بسیاری از منابع علمی و تاریخی زمان آغاز به کار تالارهای مسقف بورس را به‌عنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس در دنیا معرفی می‌کنند، اگرچه همان طور که اشاره شد پیشینه این مهم به قبل از آن تاریخ و به قرن ۱۵ میلادی برمی‌گردد. اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و کمپانی هند شرقی اولین شرکتی بود که سهام خود را در آن عرضه کرد. فعالیت‌های مرتبط با بورس در شهر لندن نیز از اوایل قرن هجدهم میلادی و در قهوه‌خانه‌ها شروع شد. این فعالیت‌ها در سال ۱۷۷۳ میلادی و با خرید ساختمان مستقل توسط معامله‌گران وارد فصل جدیدی شد. در نهایت در سوم مارس سال ۱۸۰۱ میلادی، بورس لندن فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.اما تاریخچه تاسیس بورس نیویورک به‌عنوان سومین بورس بزرگ در گستره تاریخ با سایر بورس‌ها متفاوت است. در ۱۷ مه ‌۱۷۹۲ بیست و چهار کارگزار بازار سهام در خیابان وال استریت نیویورک و زیر درخت چناری دور هم جمع شدند و توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که به توافق‌نامه «درخت چنار» مشهور شد. آنها در هشت مارس ۱۸۱۷ با تنظیم اساسنامه‌ای، شروع به کار بورس نیویورک را رسمیت بخشیدند. با شروع فعالیت بورس‌های بزرگ جهان به تدریج سایر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز دارای بورس شدند تا جایی که امروز کمتر کشوری را می‌توان یافت که بورس نداشته باشد. به نظر می‌رسد بورس‌ها و بازارهای مالی امروزه نقش مهمی را در عرصه اقتصادی کشورهای جهان ایفا می‌کنند و این سیر تکامل و توسعه بازارهای مالی همچنان ادامه خواهد داشت.

چهار چالش در یک رقابت / هدف برگزاری رقابت معاملات الگوریتمی اصلاح ساختار ها بود

با توسعه حوزه آی تی شیوه سفارش گذاری در بازار سرمایه دگرگون شده و اکنون استراتژی های خرید و فروش سهام متنوع است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به تحولات بازار سرمایه و تاریخچه آن گفت: در بازار سرمایه شیوه سفارش گذاری با روش ثبت کاغذی آغاز شد و اکنون به صورت تکامل یافته خود – معاملات برخط- صورت می گیرد. استراتژی های خرید و فروش نیز از ابزارهای ساده نمودارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی بر روی کاغذ شروع شد و اکنون به الگوهای تماما الکترونیکی خرید و فروش رسیده‌ است.

وی ادامه داد: با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس می‌شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اکنون تبلور این فاکتورها را می‌توان در معاملات الگوریتمی یافت، افزود: معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی الکترونیکی، به معنای استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری و ماشین به جای انسان، برای ورود سفارش‌های معاملاتی است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده­ای از معاملات در دنیا توسط الگوریتم ها انجام می شود، افزود: در کشور ما نیز معاملات الگوریتمی در سال های اخیر مورد حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و خوشبختانه می توان ادعا کرد این معاملات در مسیر توسعه قرار دارد.

خدابخش ادامه داد: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس نیز با هدف فرهنگ سازی این شیوه معاملاتی و همچنین اصلاح ساختاری آن نخستین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه را برگزار کرد. این مسابقه در ۳ بخش "اوراق بهادار با درآمد ثابت"، "معاملات در سهام" و " چالش حل مسئله" به مدت یک ماه از روز دوم بهمن ماه شروع شد و تا نخستین روز اسفندماه ادامه داشت.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در دو مسابقه "معاملات سهام" و "چالش حل مسئله" به هر تیم ۳۰ میلیون تومان اعتبار اهدا شد و معیار انتخاب رتبه های برتر نیز بازدهی آن­ها بود. در مسابقه چالش حل مسئله، سوالاتی در اختیار تیم ها قرار گرفت تا قدرت پیش­ بینی الگوریتم ­ها محک زده شود. نخستین چالش مربوط به پیش حجم معاملات برای ۲۲ نماد در یک روز خاص بود. این نمادها براساس بیشترین ارزش معامله روزانه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شدند. این چالش ۱۰۰ امتیازی بود و رتبه­ های برتر حدودا ۳۵ درصد اختلاف با رقم واقعی حجم معاملات داشتند. در این چالش تیم ­های "تریدآپ"، "راهبران" و علوم پزشکی تبریز بیشترین امتیازات را کسب کردند.

وی ادامه داد: چالش دوم در خصوص پیش ­بینی رقم­ برخی از شاخص های بازار سرمایه طی سه روز کاری بود. در این چالش پیش ­بینی روند شاخص (مثبت یا منفی بودن آن) نیز اهمیت داشت. شاخص های انتخاب شده شاخص­ هایی بودند که در معاملات آتی سبد سهام به عنوان دارایی پایه قرار داشتند. این چالش ۲۰۰ امتیاز داشت و تیم­ های "الگومایند"، "چنارگریت" و "تریدآپ" به ترتیب رتبه ­های اول تا سوم را کسب کردند.

محسن خدابخش، افزود: چالش سوم مربوط به معاملات قرارداد آتی زعفران در بورس کالای ایران بود که در آن باید موجودی مانده حساب مشتری پس از یک هفته معاملات( بدون تغییر در سبد) پیش ­بینی می­شد. در طراحی این چالش با همکاران و متخصصین بورس کالای ایران نیز مشورت شد. در این چالش ۳۰۰ امتیازی تیم­ های "عقاب"، "رستاک" و "پردازشی" رتبه­های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به چالش چهارم گفت: این مرحله مربوط به انتخاب بهینه پرتفوی تیم­ هایی بود که بهترین سبد سهام را انتخاب کرده باشند. در این سبد از سهام و اوراق مشتقه بورس اوراق بهادار تهران (اعم از قراردادهای آتی و اختیار معامله) استفاده شد تاریخچه معاملات الگوریتمی و معیار انتخاب پرتفوی بهینه نیز بالا بودن نسبت بازدهی به ریسک بود. نتیجه این چالش ۴۰۰ امتیازی هفته آتی مشخص می شود.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان خاطر نشان کرد: چالش های فوق به گونه ای طراحی شد که تیم­های شرکت کننده با همه ابزارهای بورس های اوراق بهادار و کالا آشنا شوند و در نهایت بتوان شاهد طراحی الگوریتم­ها در بازار سرمایه و اصلاح روند ها و ساختارها بود.