تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت

مضرب‌ها مقادیر قیمت 350DMA هستند نه تعداد روزهای آن. مضرب‌ها به نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0،1،1،2،3،5،8،13،21، 34 و…) اشاره می‌کنند. این‌ها اعدام مهم ریاضی هستند. این مضرب‌های خاص 350DMA در طول زمان در تشخیص اوج‌های درون چرخه ای قیمت و همچنین اوج‌های عمده چرخه بازار نتیجه بخش بوده اند.

آشنایی و نحوه استفاده از ابزارهای فیبوناچی

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال ۱۲۰۲ کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد ۵۵ ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب ۱.۶۱۸ در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴,…

عدد ۱.۶۱۸ که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد ۰.۶۱۸ به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶ و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸، ۷۸.۶ و ۱۰۰ درصد هستند. البته سطح ۵۰ جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

برای دسترسی به این ابزار کافیست در تریدینگ ویو روی Fib retracement کلیک کنید.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از ۵ دلار به ۱۰ دلار می رسد و سپس تا ۷.۵ دلار افت می کند، افت قیمت از ۱۰ به ۷.۵ دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا ۱۶ دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح ۰.۳۸۲ با قیمت ۵۳۱۹۸ دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در ۵۳۰۰۰ دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است چند نمونه را با هم مرور کنیم. به عنوان مثال به نمودار زیر برای جفت بیت کوین / دلار دقت کنید.

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین / دلار

در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ تا نقطه ۲ در یک روند صعودی رسم شده است. بعد از این موج صعودی یک ریتریس یا عقب نشینی قیمت رخ داده که ما قصد داریم حرکات بعدی آن را پیش بینی کنیم.

همان طور که می بینید قیمت اکنون در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ قرار گرفته و در صورت افزایش امکان برخورد با آن وجود دارد. آن چنان که از کندل های قبلی مشخص است، قیمت چندین بار برای بالارفتن از این سطح تلاش کرده اما با برخورد با آن دچار افت شده است. در کندل های قبل تر هم مدت کوتاهی پس از عبور از این سطح دوباره قیمت تا زیر آن کاهش یافته است. واکنش های قیمت به این سطح نشان می دهد که سطح ۰.۳۸۲ می تواند به عنوان یک مقاومت محلی مانعی در راه افزایش قیمت بیت کوین باشد. بنابراین قیمت ۵۷۶۴۷ دلار (مقدار نوشته شده داخل پرانتز) را می توان نزدیک ترین مقاومت به قیمت فعلی بیت کوین در نظر گرفت.

همچنین سطح ۰.۵ فیبوناچی واقع در ۵۴۱۸۰ دلار را می توان به عنوان نزدیک ترین حمایت محسوب کرد زیرا قیمت دو بار با رسیدن به آن واکنش نشان داده و به روند صعودی بازگشته است.

از همین نمودار می توان برای تعیین نقطه ورود، اهداف قیمتی، حد سود و حدضرر هم استفاده کرد. مثلا در نمودار بالا، اولین هدف قیمت، همان محدوده مقاومتی گفته شده (۵۷۶۴۷ دلار) است. هدف دوم، سطح بعدی فیبوناچی در محدوده ۶۱۹۰۰ دلار و هدف سوم محدوده سقف تاریخی در حوالی ۶۸۸۰۰ دلار می باشد.

به یک مثال دیگر،این بار در جفت سلو / تتر در یک روند نزولی توجه کنید. در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ که بالاترین سقف و نقطه شروع روند نزولی بوده تا نقطه ۲ که پایین ترین کف بعد از نقطه یک بوده رسم شده است.

نمودار ۴ ساعته قیمت سلو/ تتر

همان طور که می بینید قیمت بین دو سطح صفر و ۰.۲۳ فیبوناچی در نوسان است. اگر قیمت افزایش یابد و به سطح ۰.۲۳ در قیمت ۵.۳۵۹ نزدیک شود، احتمال شکسته شدن این سطح کم است زیرا در محدوده موردنظر ما در نمودار، قیمت سه بار با این سطح برخورد کرده و هر سه بار دچار افت شده و نتوانسته با موفقیت از آن عبور نماید. بنابراین ۵.۳۵۹ تتر یک مقاومت برای سلو است. در مقابل سطح صفر در قیمت ۴.۶۳ تتر، دو بار جلوی افت بیشتر قیمت را گرفته است پس می توان آن را به عنوان یک حمایت در نظر گرفت.

یکی از نکات مهمی که باید در پیش بینی ها لحاظ شود این است که قیمت دقیقا با رسیدن به یک سطح واکنش نشان نمی دهد. این یعنی اگر سطح ۵.۳۵۹ تتر به عنوان مقاومت شناسایی شده، ممکن است قیمت در نزدیکی آن (قبل یا بعد از رسیدن به سطح موردنظر) مثلا در قیمت ۵.۳۵۰ تتر واکنش نشان دهد.

بنابراین سطح های فیبوناچی کاملا دقیق عمل نمی کنند به همین دلیل در پیش بینی ها بیشتر از محدوده های قیمتی صحبت می کنیم نه یک قیمت خاص. مثلا می گوییم محدوده ۵.۳۵ تا ۵.۳۷ تتر یک محدوده مقاومتی محسوب می شود و قیمت در برخورد با یکی از این سطوح واکنش نشان خواهد داد.

قوی یا ضعیف بودن محدوده های مقاومتی و حمایتی را از تعداد واکنش های قیمت در برخورد با آنها و تعداد سطوحی که درون یک محدوده قرار می گیرند می توان مشخص کرد. به عنوان مثال در نمودار بالا، ۰.۵ در قیمت ۵.۱۶۶ تتر،دو بار مانع افزایش قیمت و چهار بار مانع افت قیمت شده است پس می توان آن را به عنوان یک سطح قوی تلقی کرد. در مقابل سطح ۰.۷۸ در ۷.۰۴ تتر را نمی توان سطح مهمی در نظر گرفت زیرا در محدوده روند موردنظر ما هیچ واکنشی به این سطح صورت نگرفته و قیمت به راحتی از آن عبور کرده است.

حالا اگر چندین فیبوناچی مختلف را در روند نزولی سلو از سقف های مختلف تا آخرین کف رسم کنید مشاهده می کنید که برخی از سطوح بسیار به هم نزدیک هستند. به سطوح نزدیک به قیمت فعلی دقت کنید: دو سطح ۰.۲۳ و ۰.۵ با کمترین فاصله در بالای قیمت فعلی قرار دارند که می توان آنها را به عنوان دو مرز تعیین کننده یک محدوده به حساب آورد.

سطح ۰.۲۳ در فیبوناچی طولانی مدت تر به سطوح ۰.۵ فیبوناچی میان مدت و سطح ۱ در فیبوناچی کوتاه مدت تر بسیار نزدیک است. پس محدوده ۵.۳۵۹ دلار تا ۵.۴۰۴ دلار را می توان به عنوان یک محدوده مقاومتی معتبر در نظر گرفت چراکه ۴ بار از افزایش قیمت جلوگیری کرده و یک یار هم به مانع افت قیمت شده است.

رسم چندین فیبوناچی برای تعیین محدوده های مقاومتی و حمایتی

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

سوالات متداول

نحوه کار ریتریسمنت فیبوناچی چگونه است؟

ابزارهای فیبوناچی با استفاده از محاسبات ریاضی سطوحی را که بیشترین احتمال برای واکنش قیمت به آن وجود دارد مشخص می کنند.

فیبوناچی برای چه مواردی به کار می رود؟

به کمک سطوح فیبوناچی می توان نقاط مناسب برای ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را مشخص کرد. همچنین از ابزارهای فیبوناچی در کنار ابزارهای تکنیکال دیگر مانند امواج الیوت استفاده می شود.

آیا فیبوناچی دقیق است؟

ابزارهای فیبوناچی بر اساس عملیات ریاضی سطوح را مشخص می کنند و این یعنی احتمال در تعیین آنها نقش حیاتی دارد. به منظور به حداقل رساندن خطاهای پیش بینی می توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله انواع اندیکاتورها استفاده کرد.

در چه تایم فریم هایی می توان از فیبوناچی استفاده کرد؟

ابزارهای فیبوناچی در هر تایم فریم و هر بازار مالی قابل استفاده هستند. حتی در روی یک نمودار می توان چندین فیبوناچی مختلف رسم کرد تا نتایج معتبرتری به دست آید.

استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی در پیش بینی قیمت

قیمت بیت کوین از بالاترین سطح خود در حدود 65000 دلار بیش از 53 درصد کاهش یافته و در 19 مه به حدود سطح 30000 دلار رسیده است. در حالی که پیش بینی قیمت این ارز در شرایط فعلی بسیار دشوار است، برخی افراد از شاخص‌هایی مانند دنباله فیبوناچی، منحنی رشد لگاریتمی و ضریب نسبت طلایی و همچنین ابزارهایی نظیر مدل مشهور موجودی به جریان استفاده می‌کنند تا حرکت آینده این ارز را پیش بینی کنند.

پیش بینی قیمت با استفاده از عدد فی (ضریب نسبت طلایی)

به طور کلی، بیشتر افراد نمی‌توانند آینده را پیش بینی کنند، مخصوصا زمانی که صحبت از بیت کوین و ارز رمزنگاری و نوسانات معمول آنها می‌شود. علاوه بر این، اغلب اوقات افزایش‌ها و کاهش‌های قیمت غیر قابل پیش بینی هستند. البته، به غیر از معدود مواردی مانند اخبار خاص که به طور مستقیم بر قیمت تاثیر می‌گذارند. با این وجود، شاخص‌های تکنیکال، نمودار ها و مدل‌های زیادی وجود دارند که به برخی افراد کمک می‌کنند تا حرکت آینده قیمت را پیش بینی کنند.

برای مثال، طرفداران تجزیه و تحلیل تکنیکال از چشم انداز نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی استفاده می‌کنند تا آینده قیمت بیت کوین را پیش بینی کنند. در اصل، یک معامله گر ریاضیات را برای مواردی مانند قیمت بیت کوین و میانگین متحرک‌ها به کار می‌‍برد. نسبت طلایی همچنین ” عدد طلایی”، “میانگین طلایی”، “عدد فی”،” نسبت الهی” و” تناسب طلایی” نامیده می‌شود. اساسا در “علم کمیت” دو عدد وقتی به یک میانگین طلایی می‌رسند که نسبت آنها با مجموع آنها نسبت به مقدار بزرگ تر، یکسان باشد.

ضریب نسبت طلایی برای بیت کوین

نسبت طلایی برابر با 1.618 است و نه تنها در ریاضیات، بلکه در معماری، هندسه و بسیاری از عناصر طبیعی استفاده می‌شود. بعلاوه، یک نمونه کلاسیک از ریاضیات به نام دنباله فیبوناچی وجود دارد که دنباله ای از اعداد است. به غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آیند و این دنباله با 0 و 1 شروع می‌شود. ضریب نسبت طلایی که در lookintobitcoin.com ارائه می‌شود، شرح مفصلی درباره نحوه کار این شاخص و پیش بینی قیمت بیت کوین می‌دهد.

این وب سایت در یادداشتی خاطرنشان کرد که منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه‌های بازار برای درک نحوه حرکت قیمت در بازه‌های زمانی بلند مدت و میان مدت هستند. برای این کار، از مضربی از میانگین متحرک 350 روزه قیمت بیت کوین برای شناسایی منطقه‌های مقاومت احتمالی استفاده می‌شود.

مضرب‌ها مقادیر قیمت 350DMA هستند نه تعداد روزهای آن. مضرب‌ها به نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0،1،1،2،3،5،8،13،21، 34 و…) اشاره می‌کنند. این‌ها اعدام مهم ریاضی هستند. این مضرب‌های خاص 350DMA در طول زمان در تشخیص اوج‌های درون چرخه ای قیمت و همچنین اوج‌های عمده چرخه بازار نتیجه بخش بوده اند.

نسبت طلایی که برای پیش بینی قیمت بیت کوین به کار می‌رود، توسط فیلیپ سوئیفت مورد استناد قرار گرفت، وقتی که مقاله ای را در این زمینه در 17 ژوئن سال 2019 منتشر کرد. عنوان این مقاله ” ضریب نسبت طلایی: آشکار کردن ماهیت ارگانیک پذیرش بیت کوین با استفاده از ریاضی به یک معامله گر کمک می‌کند تا دید گسترده تری در مورد چرخه‌های چند ساله داشته باشد.

نمودارضریب نسبت طلایی از سال 2019

سوئیفت دو سال پیش در توییتی نوشت که این مقاله با اشاره به این که چگونه میانگین متحرک 350 روزه به عنوان محوری برای چرخه‌های اصلی بازار بیت کوین عمل کرده، شروع می‌شود. سوئیفت افزود:

دید کلی زمانی بدست می‌آید که این میانگین متحرک مهم در اعداد کلیدی ضرب شود: نسبت طلایی (1.618) و اعداد دنباله فیبوناچی (1،2،3،5،8،13،21). با این کار می‌توانیم تقریبا همه سقف‌های اصلی درون چرخه ای در تاریخ بیت کوین (خطوط رنگی در نمودار) و اوج‌های هر چرخه بازار را ( خطوط نقطه چین) مشخص کنیم. روند صعودی سال‌های 2015 تا 2017 نمونه بارزی از عملکرد مضرب‌های میانگین متحرک به عنوان سطح اصلی مقاومت در سقف‌های میان چرخه ای است .

دنباله عددی بیت کوین مانند دنباله فیبوناچی و مارپیچ حلزونی

البته، همه تحلیلگران موافق استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی برای پیش بینی افزایش و کاهش قیمت بیت کوین نیستند. برای مثال، آلوارو فرناندز از پلتفرم بیمه آزاد Nsure Network اظهار داشت که از نظر تاریخی تایید شده است، اما چقدر می‌توان به آن اعتماد کرد؟ما همچنین ممکن است از اولین سقف عبور کنیم. دیگر منتقدان معتقدند که استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی تفاوتی با استفاده از کارت‌های تاروت ندارد.

علی رغم شک و تردیدها، ضریب نسبت طلایی ایجاد شده توسط سوئیفت بسیار محبوب است و بسیاری از تحلیلگران از آن در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. نسبت طلایی از زمان یونانیان باستان مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری معتقدند که این ابزار کاملا با جهان و طبیعت در ارتباط است. همانند ضریب نسبت طلایی، اختراع ساتوشی ناکاموتو از نظر طراحی یک فناوری مشهور و استاندارد است. نکته جالب توجه این که افزایش تاریخی قیمت بیت کوین از زمان اولین معاملاتش تاکنون دقیقا از الگوی عدد فی و دنباله فیبوناچی پیروی کرده است.

به گفته هارولد کریستوفر برگر، این دارایی پیشرو طبق ضریب نسبت طلایی یک روند رشد تابعی بلندمدت و طبیعی را دنبال کرده است. او مقاله ای جامع منتشر کرد که در مورد منحنی‌های رشد لگاریتمی بحث می‌کند. این منحنی‌ها مانند ضریب نسبت طلایی می‌توانند به معامله گران بگویند که چه زمانی انتظار افزایش و کاهش قیمت در بازه‌های زمانی مشخص را داشته باشند.

مشابه مارپیچ ناوتیلوس، قیمت بیت کوین اغلب با ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی همبسته بوده است. مارپیچ ناوتیلوس اغلب با نسبت طلایی مقایسه می‌شود و با این نسبت همبسته است، اما تحقیقات متقابل نشان می‌دهند که این مارپیچ نمونه خوبی از مارپیچ لگاریتمی نسبت طلایی نیست که در طبیعت یافت می‌شود. براساس مطالعات انجام شده، مارپیچ ناوتیلوس دارای نسبت‌های فی است، اما از نسبت 4 به 3 پیروی می‌کند.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزاری بنام فیبوناچی در بین معامله گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. در امور مالی ، اصلاح فیبوناچی یکی از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار بازار می باشد و به دلیل آنکه بر اساس شماره های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی و بنا شده اند و در محاسبات و رسم این اندیکاتور تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت از آنها استفاده می شوند ، بنابراین آنرا الگوی فیبوناچی نامگذاری کردند.

استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزار فیبوناچی این موضوع را بیان خواهد کرد که در این بازار بخش هایی قابل پیش بینی وجود دارد که در حرکت اصلی روند در قسمت های فیبوناچی مقداری بر میگردد و پس دوباره به حرکت اصلی خود ادامه می دهد.

همانطور که توسط Burton Malkiel ، یک اقتصاددان معروف در کتاب خود به نام A Random Walk Down Wall Street این موضوع را بیان نموده است ، که هیچ پیش بینی صد در صد ، کامل و درستی را از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال که به طور کلی نتایجی از آنها گرفته شده است را پیدا نکرد و آینده بازار به طور دقیق و حتمی قابل پیش بینی نمی باشد. Burton Malkiel ​​با بررسی های تصادفی روی سهام مختلف بازار به این باور رسید که قیمت سهام ها معمولاً علائمی را از خود نشان می دهند که نمی توانند به طور مداوم از متوسط ​​بازار فراتر بروند.

فرمول محاسبه دنباله فیبوناچی

تصاعد فیبوناچی در شروع کار از دو عدد صفر و یک تشکیل شده است و هر عدد در تصاعد فیبوناچی حاصل مجموع دو عدد ماقبل خود می باشد.

نسبت های اصلی و کلیدی فیبوناچی

از تقسیم هر عدد فیبو ناچی بر روی عدد بعدی آن ، یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۶۱۸) که آن را به صورت درصد (۶۱/۸ %) بیان می کنند که معروف به نسبت طلایی فیبوناچی می باشد.

نسبت طلایی الگوهای قابل پیش بینی هستند که در مورد همه ی چیز های موجود در جهان از اتم ها گرفته تا ستاره های عظیم در آسمان ، را توصیف می کند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی دومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۳۸۲) که آن را به صورت درصد (۳۸/۲ %) بیان می کنند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی سومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۲۳۶) که آن را به صورت درصد (۲۳/۶ %) بیان می کنند.

طبیعت این نسبت ها را برای حفظ تعادل خود مورد استفاده قرار می دهد ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از چنین نسبت ها ، حمایت و پشتیبانی می کند.

برای تشکیل شاخص فیبو ناچی با در نظر گرفتن دو نقطه قوی (مثلا یک قله و یک دره) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی آنها با نسبت های کلیدی فیبوناچی ، شکل آن ایجاد می شود.

صفر در صد را نقطه شروع در نظر می گیرند و صد در صد را نقطه پایانی و احتمالا نتیجه ی که از آن گرفته خواهد شد معکوس شدن روند در دو نقطه صفر و صد می باشد. پس از شناخت این دو نقطه در آن دو خط افقی رسم می شود و از آن ها به عنوان خطوط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود که برای اطمینان بیشتر به آن ، باید نمودار را کمی بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در بین دو نقطه صفر و صد و بر روی اعداد کلیدی ماننده ۲۳٫۶ % و ۳۸٫۲ % و ۵۰ % و ۶۱٫۸ % همچنین نیز خطوطی به صورت افقی نیز رسم می گردد.

با استفاده از چهار تکنیک اصلی ، دنباله به صورت پیشرفته تر تعریف می گردد :

1. نقاط تلاقی
2. کمان ها
3. فن ها
4. مناطق زمانی

تلاقی با خطوط

از خطوط افقی برای نشان دادن نواحی حمایت و مقاومت استفاده می شود ۵ سطوح در بین صفر و صد محاسبه و رسم می شود. اول ۱۰۰% بالاترین سطح نمودار ، دوم با ۶۱٫۸ % ، سوم ۵۰ % ، چهارم ۳۸٫۲ % و پنجمین و پایین ترین سطح صفر می باشد. هر یک از این پنج سطح بخودی خود می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند و قیمت میتواند در نزدیکی آن نوسان کند.

کمان های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اولین اقدامی که در اینجا باید انجام داد یافتن مقدار بالا و پایین در این کمان است و سپس سه سطح بعدی رسم می شود. هریک از این سطوح کمانی می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

فن های فیبوناچی

در این قسمت ، فن ها از خطوط مورب تشکیل شده است. این خطوط می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

مناطق زمانی فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

بر خلاف سایر روش های این دنباله ، مناطق زمانی یکسری خطوطی می باشند که به صورت عمودی ترسیم می شوند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخشهایی با خطوط های عمودی که با سری اعداد فیبو ناچی محاسبه شده و مطابقت دارد. این خطوط می توانند بیان کننده محدوده حمایت و مقاومت باشند.

بدون هیچ دلیل منطقی و قانع کننده ای ، به نظر می رسد که تکنیک فیبوناچی و نسبت های آن ، نقش درست و دقیقی در بازار سهام اجرا می کند. معامله گران که با استفاده از ابزار تکنیکی معاملات خود را انجام می دهند ، در استفاده از ابزار فیبوناچی سعی می کنند نقاط مهم را شناسایی کنند و احتمال برگشت قیمت سهام را حدث بزنند.

از تکنیک فیبوناچی برای نشانه های اصلی برای زمان ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته نشده است. با این حال این اعداد برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و مفید می باشند. بسیاری از معامله گران برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و درست تر از ترکیب تکنیک های اصلی فیبوناچی استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است از ترکیب کمان ها و خطوط تلاقی به یک سری نقاط مفید دست یابند.

در اغلب موارد از تکنیک فیبوناچی همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال باید مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال از تکنیک فیبوناچی در ترکیب با امواج الیوت می توان برای پیش بینی درست تر مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال حوزه­ای وسیع پر از ابزارهای تحلیلی است که سعی دارند حرکت قیمت سهم در آینده را با توجه به حرکات قیمت در گذشته پیش­بینی ­کنند. سری فیبوناچی یکی از این ابزارهاست که با گذر زمان امتحان خود را پس داده است. اصطلاحات سطح اصلاح فیبوناچی، نسبت طلایی، سطوح حمایت و مقاومت همگی از اصطلاحات بسیار محبوب و پرکاربرد در دنیای معاملات آنلاین هستند که به احتمال فراوان در طول یادگیری نحوه معامله سهام یا ارز دیجیتال به روش تحلیل تکنیکال با آن‌ها برخورد کرده­اید. در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی بپردازیم، ببینیم که سری فیبوناچی چیست و معامله ­گران چگونه از این اعداد برای تصمیم­ گیری در مورد معاملات استفاده می­کنند.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی سری فیبوناچی

لئوناردو د پیزا راهب قرن ۱۲ بود که نزد دوستانش به نام فیبوناچی شناخته می­شد و شهرت امروز آن مدیون کشف دنباله عددی جذابی است که در ریاضیات و سایر پدیده­های طبیعی دیگر به چشم می­خورد. فیبوناچی زمانی که مشغول مطالعه هرم بزرگ گیزه بود، نسبت بی‌نظیری از اعداد را کشف کرد که امروزه به احترام او آن را سری فیبوناچی می­نامیم. مجموعه اعداد ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰ و الی آخر که در آن عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی است و این روند به ترتیب ادامه می‌یابد.

در همین دنباله، اگر عددی بر عدد دیگر تقسیم شود، نسبتی ثابت تولید می‌کند که معادل ۰.۶۱۸۰۳۴۵ است و از آن به عنوان «نسبت طلایی» یاد می­شود. این نسبت­ها در بسیاری از مطالعات چه در ریاضیات و چه در سلسله رویدادهای طبیعی یافت می­شوند.

مفاهیم پایه آموزش فیبوناچی

اولین مفهوم پایه آموزش فیبوناچی، معرفی سطح اصلاح است. سطوح اصلاح اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement) یکی از استراتژی­های محبوب در بین معامله­گرانی است که اساس معاملات آن‌ها بر مبنای تحلیل­ تکنیکال است. عملکرد این­ها بر اساس مجموعه­ای از اعداد کلیدی است که در قرن سیزدهم توسط ریاضیدان مشهور لئوناردو فیبوناچی تعیین شده است. ترتیب اعداد در سری فیبوناچی تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت در قالب یک نسبت بین اعداد سری معرفی می­شود.

در تجزیه و تحلیل فنی یا همان تکنیکال، اصلاح فیبوناچی دو نقطه پیوت در نمودار سهام (معمولاً یک قله و یک دره) را گرفته و فاصله عمودی آن‌ها را بر نسبت­های کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و %۱۰۰ تقسیم می­کند. پس از مشخص شدن این سطوح که آن‌ها را سطوح اصلاح فیبوناچی می­نامیم، تعدادی خطوط افقی ترسیم شده و از آن‌ها برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

البته این سطوح در تحلیل تکنیکال به شکل­های دیگری نیز مورد استفاده قرار می­گیرند. به عنوان مثال استفاده از آن‌ها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت تا حد زیادی رایج هستند. به این شکل که پس از حرکت قابل توجه قیمت به سمت رشد یا افت، این تحلیل فنی نشان می‌دهد که اصلاحات در نزدیکی برخی از سطوح فیبوناچی خاص اتفاق می­افتند.

در نظر داشته باشید که سطوح اصلاح فیبوناچی قیمت­های ایستایی هستند که برخلاف میانگین متحرک تغییر نمی­کنند و این ماهیت استاتیک سطوح قیمت، امکان شناسایی سریع و آسان آن‌ها را برای معامله­گر فراهم می­کند. آموزش فیبوناچی و شناسایی این سطوح به معامله­ گران و سرمایه ­گذاران کمک می­کند تا حین آزمون و بررسی سطح قیمت­ها، پیش‌بینی و واکنش­های محتاطانه­ ای داشته باشند، چرا که این سطوح نقاط عطفی هستند که انتظار می­رود بازگشت یا شکست قیمت اتفاق بیفتد.

کمان فیبوناچی (Fibonacci arcs) چیست؟

همان‌طور که از نامش پیداست، قوس یا کمان فیبوناچی خطوط منحنی هستند که از آن‌ها برای پیش­بینی سطوح مقاومت و حمایت استفاده می­شود. برای ترسیم این قوس­ها ابتدا نقاط بالا و پایین نمودار تعیین شده و با خطی به یکدیگر متصل می­شوند، سپس منحنی­ های نیم دایره­ای، این خط را در سطوح ۳۸.۲، ۵۰، و ۶۱.۸ درصد قطع می­کنند. تفاوت بین کمان فیبوناچی و سطح اصلاح فیبوناچی در این است که سطوح اصلاح سطوح افقی هستند که در طول زمان ثابت می­مانند، اما کمان­ها فقط یکبار از نقطه تقاطع می­گذرند و برای دوره­های دیگر، بر اساس شعاع کمان رسم شده حرکت می­کنند. این یعنی کاملاً داینامیک هستند.

فن فیبوناچی (Fibonacci fans) تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت چیست؟

پس از تعیین نقاط بیشینه و کمینه قیمت در نمودار، کافی است از راست ­ترین نقطه نمودار یک خط عمودی رسم کنید. خط را به سطوح ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد تقسیم کنید، سپس یک خطوط عمودی دیگر از سمت چپ‌ترین نقطه رسم کنید و از این نقاط عبور دهید. خطوط عمودی نشان­دهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند. در ادامه این آموزش فیبوناچی، به ترسیم خطوط فن می­پردازیم:

۱- یک روند را انتخاب کنید.

۲- سه سطح افقی فیبوناچی (۶۱.۸، ۵۰ و ۳۸.۲ درصد) مربوط به آن روند را مشخص کنید.

۳- یک خط عمودی رسم کنید که در نقطه­ای پایانی روند از این سطوح عبور کند.

۴- سه خط رسم کنید، هر کدام نقطه آغازین روند شروع شوند و از یکی از نقاط تقاطع خط عمودی با سطوح فیبوناچی عبور کنند.

اکنون که فن­های فیبوناچی خود را رسم کرده­اید، می­توانید از آن­ها برای نمایش سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در معاملات فارکس خود استفاده کنید.

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones) چیست؟

فیبوناچی زمانی مجموعه­ای از خطوط عمودی است. برای ترسیم این خطوط، باید نمودار قیمت به بخش‌هایی تقسیم شود که فاصله آن‌ها از یکدیگر مطابق دنباله فیبوناچی تعیین می­شوند. خطوط عمودی زمان­هایی را نشان می­دهند که انتظار می­رود نوسان قیمت حرکت قابل توجهی داشته باشد. این مناطق زمانی بر اساس توالی اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی به دست می­آیند.

آموزش فیبوناچی: نحوه عملکرد نسبت­های فیبوناچی

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت­ها برای تقسیم انتخاب شده‌اند، بیایید یکبار دیگر سری اعداد فیبوناچی را با هم مرور کنیم. دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ و غیره. این دنباله تا بی‌نهایت ادامه دارد. با اندکی دقت درمی­یابیم که یکی از ویژگی­های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بزرگ­تر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر اعداد در سری، پایه نسبت­هایی است که در آموزش فیبوناچی و تحلیل­های فنی برای تعیین سطوح اصلاح از آن‌ها استفاده می­شود.

• نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸% با تقسیم عددی در مجموعه به عدد بعدی به دست می­آید. مثلاً ۲۱ تقسیم بر ۳۴ برابر است با ۰.۶۱۷۶ یا ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر است با ۰.۶۱۷۹۸.
• نسبت ۳۸.۲% با تقسیم یک عدد در سری به دو عدد بعدتر از خودش به دست می­آید. به عنوان مثال ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴ تقریباً معادل ۰.۳۸۱۹۴ خواهد بود.
• نسبت ۲۳.۶% با تقسیم یک عدد در سری به سه عدد بعدتر از خودش به دست می­آید. به عنوان مثال ۸ تقسیم بر ۳۴ برابر است با ۰.۲۳۵۲۹.
• نسبت ۵۰% با یافتن حد وسط بین ۶۱.۸% و ۳۸.۲% به دست می­آید: ۵۰% = (۲÷ (۶۱.۸% + ۳۸.۲%))
• نسبت ۷۴.۶% با این سطح با یافتن فاصله ۳۸.۲ درصد و ۲۳.۶ درصد (۱۴.۶% = ۲۳.۶% – ۳۸.۲%) و افزودن آن به ۶۱.۸ درصد (۷۶.۴% = ۱۴.۶% + ۶۱.۸%) تعیین می­شود.
• نسبت ۱۰۰% با تعیین محل شروع روند قبلی به دست می­آید.

تعیین همه این شش سطح اصلاح فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت بالقوه­ای برای ما فراهم می­کند که می‌توانیم در معاملات فارکس برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات از آن‌ها استفاده کنیم.

سطوح اصلاح فیبوناچی و پیش‌بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، نسبت­های فیبوناچی که معرفی کردیم، نه تنها در طبیعت، بلکه در بازار سهام هم نقش خاصی ایفا می­کنند. معامله­گران فنی سعی می­کنند با آموزش فیبوناچی، از این نسبت­ها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که در آن مومنتوم قیمت سهام احتمالاً در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

سطوح اصلاح فیبوناچی نسبت به سایر ابزارهای معاملاتی فیبوناچی بیشترین استفاده را دارند. این امر تا حدی به سادگی نسبی و البته کاربردی بودن آن‌ها تقریباً در تمام اندازه ­گیری­های معاملاتی مربوط است. از این سطوح می­توان برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین قیمت­های هدف استفاده کرد. همچنین یک کاربرد دیگر این نسبت­ها، استفاده به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معامله ­­گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading) است.

خطوط افقی سطوح اصلاح فیبوناچی محل احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می­دهند. هر سطح با یکی از نسبت­ها یا درصدهای بالا مرتبط بوده و نشان می­دهد که قیمت تا چه حد از حرکت قبلی عقب افتاده است. در حالت کلی به احتمال زیاد جهت‌گیری روند قبلی ادامه خواهد داشت، با این حال قیمت دارایی قبل از وقوع به یکی از نسبت­هایی که بالا ذکر کردیم، بازمی‌گردد.

جالب است بدانید که اکثر پلتفرم­های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار این خطوط افقی را ترسیم می­کند. البته علاوه بر نسبت‌هایی که در بالا توضیح دادیم، بسیاری از معامله­گران از سطح ۵۰% نیز استفاده می­کنند. این سطح در حقیقت نسبت فیبوناچی نیست، با این حال معامله­گران از آن استفاده می­کنند چون تجربه شده در این سطح اصلاح، قیمت دارایی تمایل دارد در جهت خاصی (در جهت رشد یا افت) حرکت کند.

چگونه سطوح اصلاح فیبوناچی را در نمودار به کار ببریم؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاح فیبوناچی مناطق کلیدی که ممکن است روند حرکت قیمت سهام معکوس یا متوقف شود را معرفی می­کنند. از این رو معامله­گر می­تواند با مطالعه آموزش فیبوناچی، از این سطوح به عنوان یکی از متداول­ترین استراتژی­های معاملاتی تکنیکال برای تعیین محل ورود به معامله استفاده کند.

به عنوان مثال اگر معامله­گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه قیمت، ارزش سهام ۳۸.۲ درصد کاهش یافته، با شروع روند صعودی سهام، او تصمیم می­گیرد وارد معامله شود. در این حالت سهام به سطح فیبوناچی رسید و زمان مناسبی برای خرید بود، زیرا احتمال آنکه قیمت سهام مجدداً اصلاح شود یا افت اخیر خود را جبران کند، بسیار زیاد است.

معایب استفاده از اصلاح فیبوناچی

علیرغم محبوبیت استفاده سطوح اصلاح فیبوناچی، این ابزارها با معایب مفهومی و فنی همراه هستند که معامله گران به هنگام استفاده باید نسبت به آن‌ها کاملاً آگاه باشند. استفاده از اصلاح فیبوناچی وابسته به طرز فکر معامله­گر است و او می­تواند از این شاخص تکنیکال به روش­های مختلف استفاده کند. به کررات معامله­گرانی در بازار وجود دارند که با استفاده از اصلاح فیبوناچی به سود کلان رسیده­اند و اثربخشی آن را تائید می‌کنند. در عین حال، معامله­گرانی هم وجود دارند که پول خود از دست داده­اند و نسبت به معتبر بودن آن دچار شک و تردید هستند.

در ادامه آموزش فیبوناچی باید بگوییم که اصل اساسی همه ابزارهای فیبوناچی نوعی ناهنجاری عددی است که هیچ‌گونه اثبات منطقی ندارد و همه این نسبت‌ها، اعداد صحیح، توالی­ها و فرمول­های حاصل از دنباله فیبوناچی صرفاً محصول یک فرایند ریاضی هستند. این امر باعث نمی‌شود که معاملات فیبوناچی ذاتاً غیرقابل اعتماد باشند، اما برای معامله­گرانی که به دنبال منطقی پشت استراتژی معاملاتی خود هستند، ممکن است چندان قابل استناد نباشد.

علاوه بر این، استراتژی اصلاح فیبوناچی تنها می‌تواند به اصلاحات، بازگشت­ها و جهش­های در خلاف جهت روند احتمالی اشاره کند. این سیستم هنوز برای سایر شاخص­ها را کاملاً تائید نمی­کند و سیگنال­های قوی یا ضعیفی ارائه نمی­دهد که به راحتی قابل تشخیص باشند.

استدلال دیگر علیه سطوح اصلاح فیبوناچی این است که تعداد آن‌ها زیاد است، در حالیکه روند قیمت در اغلب موارد فقط نزدیک به یکی از آن‌ها معکوس می‌شود. این باعث می­شود معامله­گران مدام در تلاش باشند تا دریابند در حال حاضر کدام یک از این سطوح کارکرد بهتری خواهد داشت.

کلام آخر

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی مشابه سایر استراتژی‌های معاملاتی جهانی نقاط ضعفی دارد که در این مقاله به بررسی کامل آن‌ها پرداختیم، دیدیم که هیچ‌گونه پشتوانه منطقی پشت این استراتژی نیست و صرفاً به صورت احتمالی برخی از تغییرات بازار را هشدار می­دهد. با این وجود بسیاری از معامله­گران از نسبت­ها و سطوح اصلاح فیبوناچی برای انجام معاملات در روندهای بلندمدت استفاده می­کنند و اتفاقاً موفق می­شوند.

اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر شاخص­ها یا سیگنال­های فنی مورد استفاده قرار گیرد، حتی می­تواند به مراتب قوی­تر عمل کند. پیشنهاد می­کنیم در مورد آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن بیشتر تحقیق کنید تا دریابید چگونه می‌توان برای تحلیل بهتر، نقاط قوت آن را درکنار سایر نظریه­های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد. امیدواریم پس از مطالعه این مطلب، راه مناسبی برای استفاده از سری فیبوناچی جهت بهبود معاملات خود بیابید.

اعداد اعجاب انگیز فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در ریاضیات سری اعداد مهم فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌شود:

Fn=F(n-1) + F(n+1) ; n=0 –> Fn=0;n=1–> Fn=1

غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. اولین جملات سری اعداد فیبوناچی عبارت‌اند از:

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام‌گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت‌ هایش از آثار ریاضیدان‌ های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته است.

در این مقاله به بررسی اعداد فیبوناچی، نسبت طلایی و اعداد مهم فیبوناچی می پردازیم.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می تواند تاثیرات مختلفی داشت باشد. دیگر همه فعالان بورس و بازار های ارزی، با مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال آشنا هستند. این تحلیل ها می توانند تاثیرات مختلفی را بر روی فعالیت های اصلی افراد داشته باشند. اگر شما هم قصد استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را دارید، در ادامه با ما همراه باشید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی به دنباله قوی از اعداد گفته می شود که ترکیب خاصی دارد. در تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت این ترکیب، شمارش از 1 شروع شده و ادامه پیدا می کند. بر خلاف 2 عدد اول، همه اعداد، از جمع دو عدد قبلی به دست می آیند. یعنی ترکیب به صورت زیر ایجاد می شود.

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 …

مسلما این دنبال عددی می تواند تاثیرات مختلفی را در بازار های بورسی داشته باشد. به همین علت هم فعالان این بازار باید با مباحث مقدماتی مربوط به این دنباله آشنا باشند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کاربرد این رشته اعداد در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سطوح مختلفی دارد. این سطوح می توانند مجموعه خطوط افقی باشند که حمایت و مقاومت را به ما نشان می دهند. هر سطح در فیبوناچی یک درصد خاص دارد که این درصد از اهمیت بالایی برخوردار است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، یک ابزار جادویی به حساب نمی آید. شما نمی توانید با استفاده از این ابزار به صورت قطعی نتیجه نهایی را بررسی کنید. ولی، این ابزار ها می توانند برای عدم قطعیت کاربرد داشته باشند. خیلی از متخصصان معتقد هستند که از دنباله فیبوناچی نمی توان به عنوان یک ابزار برای معامله استفاده کرد. ولی در کل دنباله فیبوناچی یک دنباله به شدت مهم و کاربردی در تحلیل های تکنیکال بوده که اهمیت فوق العاده بالایی دارد. معمولا فیبوناچی می تواند سطوح حمایت و مقاومت تقلبی را ایجاد کند. در نتیجه، شما باید به این مسئله هم توجه ویژه ای داشته باشید.

نسبت طلایی اعداد فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی را بار دیگر در نظر می گیریم:

• ۱۰—-۹—-۸—-۷—-۶—-۵—-۴—-۳—-۲—-۱—-شماره جمله
• ۵۵—-۳۴—-۲۱—-۱۳—-۸—-۵—-۳—-۲—-۱—-۱—-مقدار جمله
• نسبت جمله دوم به اول برابر است با ۱
• نسبت جمله سوم به دوم برابر است با ۲
• نسبت جمله چهارم به سوم برابر است با ۱٫۵
• نسبت جمله پنجم به چهارم برابر است با ۱٫۶۶
• نسبت جمله ششم به پنجم برابر است با ۱٫۶
• نسبت جمله هفتم به ششم برابر است با ۱٫۶۲۵
• نسبت جمله هشتم به هفتم برابر است با ۱٫۶۱۵
• نسبت جمله نهم به هشتم برابر است با ۱٫۶۱۹
• نسبت جمله دهم به نهم برابر است با ۱٫۶۱۷

به نظر می‌رسد که این رشته به عدد طلایی نزدیک می‌شود. اگر نسبت عدد چهلم این رشته را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم که با تقریب ۱۴ رقم اعشار نسبت طلایی را نشان می‌دهد. نسبت جملات متوالی به عدد طلایی میل می‌کند.

در توالی اعداد فیبوناچی، در صورت در نظر نگرفتن چند جمله اول این دنباله، مابقی اعداد تقریبا 1.618 برابر عدد ما قبل خود است.

زاویه φ

معادله خطی به صورت y=mx در نظر می‌گیریم m .به معنی شیب خط است و یک عدد حقیقی است. می‌دانیم اگر m گنگ باشد، خط y=mx از هیچ نقطه‌ای با مختصات صحیح به جز مبدأ عبور نخواهد کرد. در واقع این خط امکان ندارد از نقطه‌ای (جز مبدأ) عبور کند که هم x و هم y آن عدد صحیح باشند.

حال به جای m قرار می‌دهیم: φ. یعنی خط y=φx را در نظر می‌گیریم. چون φ هم یک عدد گنگ است، این خط از هیچ نقطه‌ای با x و yy صحیح (جز مبدأ) عبور نخواهد کرد. به همین دلیل نقطه‌هایی را با x و y صحیح در نظر می‌گیریم که کمترین فاصله را از این خط دارند. ابتدا به نظر می‌رسد نقطه (۱,۱) کمترین فاصله را با این خط دارد. ولی فاصله نقطه (۱,۲) از این خط کمتر است.

نقطه (۳,۲۲) فاصله کمتری با این خط دارد. همچنین فاصله نقطه (۳,۵) از این هم کمتر است. این نقاط به همین ترتیب ادامه خواهند یافت و در زیر چند نقطه بعدی را که فاصله‌شان از این خط کمتر می‌شود را می‌بینید:

صحت مطالب فوق به راحتی قابل بررسی است. با کمی دقت در مختصات این نقاط درخواهیم یافت که این مختصات از الگوی دنباله اعداد فیبوناچی پیروی می‌کنند. این نقاط را نقاط فیبوناچی می‌نامند.

اعداد فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی در جوانب مختلف هستی کشف شده اند. خطوط ماپیچ و اعداد فیبوناچی، حاصل نسبت های موجود بین دنباله اعداد فیبوناچی هستند.

شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد.

در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

نسبت طلایی (۱٫۶۱۸) در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است.

دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱٫۶۱۸ است. حتی در ساختار شکل گوش ما هم از اعداد فیبوناچی تبعیت شده است.

نمونه هایی از نسبت طلایی در طبیعت

نسبت طلایی (۱٫۶۱۸) در آناتومی بدن انسان نیز بکار رفته است.

اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تقریبا عدد ۱٫۶۱۸ را بدست می‌آورید. با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا بالای شانه، بر فاصله نوک انگشت بزرگ تا آرنج خود نیز به این نسبت می‌رسید.

از آنجایی که این نسبت در بسیاری از اندازه‌های بدن انسان وجود دارد، از آن به نام نسبت الهی نیز یاد می‌شود.

علاوه بر طبیعت، از زمان باستان بسیاری از هنرمندان و معماران نیز از رابطه‌های ریاضی و هندسی در آثار خود استفاده می‌کردند. برای مثال می‌توان به آثار تاریخی باقی مانده از دوران مصر باستان، یونان و رم اشاره کرد. مثلا معبد معروف پارتنون بهترین مثال از کاربرد نسبت طلایی (۱٫۶۱۸) است. نسبت تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت عرض به طول پنجره‌های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طلایی است.

در اهرام مصر نیز این نسبت بخوبی رعایت شده است. طول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارتفاع آن، معادل نسبت طلایی می‌باشد.

معامله بر اساس تراز های فیبوناچی

ترازهای فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات است. معاملات می‌تواند فقط بر اساس این تراز ها و یا بر اساس ترکیبی از این تراز ها با روش‌های دیگری مثل نمودار های شمعی، اندیکاتور ها و پترن ها انجام شود.

برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت ابتدا باید مقادیر حداکثر و حداقل مهم چارت را بیابیم. این امر ممکن است نیازمند برگشت به عقب به مدت چند روز یا حتی چند هفته باشد. برخی از معامله گران این ترازها را روی قالب های زمانی مختلفی تا هفتگی و ماهانه قرار می دهند که این ترازها می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

همگرائی ترازهای فیبوناچی می تواند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف ، پدید آید.وقتی همگرائی پدید می آید، این ترازها می توانند مهمتر قلمداد شوند. همچنین همگرائی ترازهای فیبوناچی با ترازهای حمایت و مقاومت و خطوط روند نیز مهم است.

ترازهای فیبوناچی بازگشتی

معاملات بازگشتی کم خطر تر از معامله بر اساس شکست هستند. ترازهای اصلی عبارتند از:

(۷۶٫۴%) ۷۸٫۶% ,۶۱٫۸% ,۵۰% ,۳۸٫۲%

بازار به طور معمول پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بازگشت می کند. نمی توان گفت که بازار همواره دقیقا به این تراز ها برخورد می کند. مثلا ممکن است قیمت در نقطه ای بین ۵۰ % و ۶۱٫۸ % برگردد. تراز های ۶۱٫۸ % و ۷۶٫۴ % نیز برای برگشت بسیار متداول هستند.

این تزار ها را در قالب های زمانی مختلف پیگیری کنید. بهترین راه صبر کردن تا حصول تایید برگشت روند در نزدیکترین نقطه به C قبل از ورود به معامله است. قسمت مشکل معامله بر اساس ترازهای فیبوناچی این است که دریابیم کدام یک از این تراز ها منجر به برگشت می شوند.

برای تصمیم به خرید ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر B برسد و به نقطه C بازگشت کند با تغییر جهت در نقطه C و شروع یک صعود دیگرمی توان اقدام به خرید نمود . معکوس همین حالت نیز برای اقدام به فروش صادق خواهد بود.

نقاط حداکثر یا حداقل بین روز، یک روزه، دو روزه و سه تا پنج روزه نیز دارای اهمیت خاصی هستند. الگوهای شمعی وقتی در نزدیکی تراز های فیبوناچی و سایر تراز های حمایت و مقاومت شکل بگیرند، بسیار قابل اطمینان تر هستند. نمودار های شمعی همچنین برای هشدار در پایان بازگشت نیز بسیار موثرند.

کف و سقف دوبل نیز معمولا در تراز های فیبوناچی نظیر بازگشتی %۶۱٫۸ و انبساطی %۱۲۷ تشکیل می شود.

اعداد مهم فیبوناچی

برخی از اعداد مهم دنباله اعداد فیبوناچی، برای معامله گران و تحلیل گران بازار های مالی از اهمیت خاصی برخوردارند. تحلیل گران حرفه ای در آموزش تحلیل تکنیکال معتقدند که، هنگامی که نمودار قیمت نزدیک حمایت و مقاومت ها شود، برای تعیین سطوح بازگشتی قیمت باید از ابزار اعداد فیبوناچی استفاده کرد..

اعداد مهم فیبوناچی در بازار های مالی عبارت اند از:

%23.6 – %38.2 – %50 – %61.8 – %78.6 – %100 – %161.8 – %261.8 – %423.6

اکثر اعداد مهم فیبوناچی خاصیت حمایی و مقاومتی برای نمودار قیمتی دارند. همچنین در مواقعی از آنها به عنوان سطوحی که قیمت سهم یا ارز مربوطه می تواند به آن ها برسند، استفاده می شود.

تعدادی از صاحب نظران در تحلیل تکنیکال معتقدند به علت تنوع زیاد سطوح اعداد فیبوناچی، ممکن است معامله گران در تعیین معتبرین سطح در معاملات خود دچار اشتباهات و اختلاف نظر شوند.

اعداد فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci Retracement در تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی کاربرد دارد. فیبوناچی اصلاحی فرمولی برای محاسبه و تحلیل ندارد. تنها براساس اعداد موجود در بازه قیمتی که توسط دو نقطه برای آن مشخص می‌شود برخی از درصد های مهم را تعیین می‌کند.

مهم ترین سطوح و اعداد فیبوناچی اصلاحی که با آنها سروکار داریم، سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% هستند.

در ادامه نمونه‌ای از استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو را بررسی می‌کنیم.

اعداد فیبوناچی اصلاحی | کالج تی بورس

چارت فوق نمودار قیمتی BTC/USDT است. با استفاده از ابزار Fib Retracement، نقطه ابتدایی را در سطح قیمتی 58800 و نقطه دوم را در سطح 29600 رسم کردیم.

همان طور که مشاهده می‌کنید سطوح فیبوناچی اصلاحی به صورت خودکار در سطوح قیمتی مختلف، بین دو نقطه‌ای که مشخص کردیم تشکیل شدند.

به عنوان مثال سطح 0.236 همان سطح 23.6% است که سطح قیمتی 36523 را نشان می‌دهد. به صور مشابه سطح 0.382 همان سطح 38.2% است که در اینجا به عنوان یک سطح مقاوتی در قیمت 40776 ایجاد شده و از افزایش قیمت جلوگیری کرده است.

نکته مهمی که در رابطه با سطوح و اعداد فیبوناچی اصلاحی باید مد نظر داشته باشید. این است که اعتبار آنها همیشه زیاد نیست. به عبارتی هنگام نزدیک شدن قیمت به این سطوح سعی کنید رفتار قیمت را از لحاظ پرایس اکشن نیز بررسی کنید و با توجه به واقعیت حاکم در بازار، منطقی ترین استفاده را از اعداد و سطوح فیبوناچی اصلاحی ببرید.