اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

اموزش اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است، این اندیکاتور در دسته بندی نوسانگر ها یا اوسیلاتور ها قرار گرفته و تحلیل های آن اطلاعات دقیقی از میزان هیجان خریداران و فروشنده گان در اختیار ما قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی در سال1979 توسط آقای جرالد بی اپل در آمریکا معرفی شد که در ابتدا برای استفاده در تحلیل تکنیکال بازار سهام و تشخیص روند های بازار کاربرد داشت، و امروزه به ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیل گران مبدل شده است، این ابزار و سیگنال های دریافتی از آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار قابل اطمینان و کم خطا ظاهر شد به نحوی که اکثر معامله گران در تایم فریم های مختلف حتما نیم نگاهی به وضعیت خطوط این اندیکاتور قبل از معامله می‌اندازند.

معرفی اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی شامل سه مولفه خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم:

1.خط مکدی MACD :

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می‌گردد و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ آبی مشخص شده است.

فرمول محاسبه خط مکدی= EMA 12 – EMA 26

2.خط سیگنال

خط سیگنال از میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی حاصل می‌شود نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این خط نمودار و قیمت ها محاسبه نمی‌شوند بلکه از مقادیر خط مکدی برای رسم این خط استفاده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ نارنجی نمایش داده شده است. خط سیگنال نسبت به خط مکدی واکنش کمتری نسبت به قیمت ها نشان می‌دهد و همواره از شیب ملایم تری نسبت به خط سیگنال برخوردار است که در صورتی که با رنگ های جدا گانه این دو خط تفکیک نشوند از این طریق می‌توان آنها را شناسایی نمود.

فرمول رسم خط سیگنال =EMA [MACD,9]

3.هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که در اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود در واقع این نمودار میله ای اختلاف دو خط مکدی و سیگنال را که در بالا توضیح دادیم مشخص می کنند، هنگامی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار گیرد این نمودار مثبت شده و با رنگ سبز یا آبی نمایش داده می شود، هنگامی که دو خط سیگنال و مکدی روی هم بیفتند آن نقطه نقطه صفر یا روی خط مبنای هیستوگرام قرار می‌گیرد و همچنین اگر خط سیگنال بالا تر از خط مکدی قرار گیرد نمودار های هیستوگرام به زیر خط مبنا رفته و منفی می‌شوند و با رنگ قرمز در اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر هیستوگرام اندیکاتور مکدی مشخص شده است.

فرمول رسیم هیستوگرام : خط سیگنال – خط MACD

سیگنال ها در اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند به منزله ی سیگنال صعودی و یک موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی جهت ورود به بازار است پس از این تقاطع هیستوگرام نیز مثبت شده و به رنگ سبز در می‌آید چرا که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار خواهد گرفت و اگر خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند برعکس آنچه که گفته شد مورد انتظار خواهد بود و تداعی کننده شرایط نزولی در بازار است و موقع مناسبی برای خروج از بازار در نظر گرفته می‌شود و پس از آن هیستوگرام نیز به زیر صفر رفته و قرمز خواهد شد دریافت این سیگنال از اندیکاتور مکدی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد در تصویر شکل زیر شرایط نزولی و صعودی بازار در اندیکاتور مکدی نمایان شده است.

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور مکدی

واگرایی از جمله کاربرد های بسیار مهم در اندیکاتور مکدی است، واگرایی هنگامی پدید می‌آید که اندیکاتور روندی خلاف روند نمودار قیمتی را نشان دهد و به دو نوع واگرایی مخفی Hidden divergence و واگرایی مثبت regular divergence تقسیم می‌شوند که هر کدام از این واگرایی ها نیز دو نوع مثبت و منفی را دارا می‌باشند.

واگرایی معمولی مثبت RD+

این واگرایی نشان از معکوس شدن روند در نمودار قیمت می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرید، در این واگرایی نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی میسازد اما هنگامی که نقاط متناظر با این دو کف را در اندیکاتور با خطوط مکدی مقایسه کنیم درمی یابیم که کف جدید در اندیکاتور بالاتر از کف قبلی می‌باشد که به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شده وپس از آن افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود.

واگرایی منفی عادی RD-

هنگامی که نمودار قیمت موفق به ساخت سقف بلند تری از سقف قبلی می‌شود اما بر روی اندیکاتور مکدی سقف جدید ارتفاع کمتری از سقف قبلی دارا باشد واگرایی منفی عادی رخ داده است، در این حالت آنچه بیشتر احتملال می‌رود معکوس شدن روند صعودی و نزول قیمت است در تصویر شکل زیر این حالت روی نمودار و نقاط متناظر با آن بر روی خط مکدی نمایش داده شده است.

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی هنگامی رخ می دهد که قیمت، سقف پایین تری از سقف قبلی ساخته است اما در اندیکاتور مکدی اگر نقاط متناظر با این دو سقف را نسبت به یکدیگر بسنجیم مشاهده می‌کنیم که سقف جدید مرتفع تر از سقف قبلی است، در این حالت ادامه ی روند نزولی مورد انتظار است چرا که واگرایی مخفی برخلاف واگرایی عادی مطابق روند قیمت های نمودار عمل می‌کند بنابراین کاهش قیمت ها و نزولی شدن بازار در این نوع از واگرایی مخفی منفی مورد انتظار خواهد بود.در تصویر زیر واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی مثبت HD+

این نوع واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که در نمودار کف جدیدی بالاتر از کف قبلی ایجاد شده باشد اما نقاط متناظر با این دو کف در اندیکاتور خلاف جهت عمل کرده و کف جدید را پایین تر از کف قبلی نشان دهند، با توجه به این که در واگرایی مخفی روند قیمت معمولا مطابق نمودار عمل می‌کند شرایط بازار در این حالت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت، در شکل زیر این حالت در نمودار و با رسم شکل نمایش داده شده است.

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان و محقق آمریکایی) در اواخر دهه ۱۹۷۰، با هدف تشخیص تغییرات در قدرت، جهت ، مقدار حرکت و مدت زمان یه روند در بازار سهام طراحی شده‌است.

کتاب ” تحلیل تکنیکال : ابزارهای قدرتمند برای سرمایه‌گذاران فعال” نوشته ایشون هست.

نام یکی از بخش‌های این کتاب، “ میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) : بهترین شاخص برای تحلیل زمان ” است. از مکدی در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در روند استفاده میشه. این اسیلاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی (Close Price) محاسبه میشه. بر خلاف اسیلاتورهای دیگه MACD فرمول سختی برای محاسبه خود نداره.

جرالد اپل، نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال

نحوه محاسبه اندیکاتور MACD:

اندیکاتور مکدی یه شاخص حرکت به دنبال روند هست که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت رو نشون میده، میانگین متحرک نمایی (EMA) رو خاطرت هست؟ اگه EMA با پریودتایم ۲۶ (Period = 26) رو بدست بیاریم و از EMA با پریودتایم ۱۲ کم کنیم، نتیجه این محاسبه خط اندیکاتور مکدی رو به وجود میاره. به همین راحتی!

MACD = ۱۲-Period EMA − ۲۶-Period EMA

اما اگه اندیکاتور مکدی رو روی نمودارمون فراخوانی کنیم، یه خط دیگه و یه هیستوگرام هم خواهیم دید، اینا چیه پس و از کجا میان؟

اون خط دیگه در واقع میانگین متحرک نمایی EMA با پریود ۹ هست که به عنوان خط سیگنال شناخته میشه، چرا که سیگنال خرید یا فروش رو صادر می‌کنه به علاوه اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام بر روی خودش همراهه که نشون دهنده فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

برای اینکه خیلی خوب متوجه داستان بشید با دقت به شکل نگاه کنید، دوتا خط آبی و قرمز که روی نمودار قیمت (Price Chart) وجود داره همون EMA با دوره ۱۲ (قرمز) و ۲۶ (آبی) هستن، ینی همون دوتا میانگینی که براساس اختلافشون اندیکاتور مکدی رو میسازن! که اگه دقت کنید متوجه می‌شید که هرزمان EMA 12 بالاتر از EMA 26 قرار داره، مقدار مکدی مثبت، و هر زمان که که EMA 12 زیر EMA 26 قرار بگیره مکدی دارای مقدار منفی خواهد بود.

طبیعتا هرجا هم که این دوتا EMA همدیگه رو قطع کنن مقدار مکدی صفر خواهد بود. هرچی فاصله مکدی از خط پایه (Base Line) بیشتر باشه، نشون میده که فاصله بین دو EMA در حال افزایشه!

اندیکاتور مکدی (MACD) اغلب با هیستوگرام (Histogram) نمایش داده میشه (نمودار زیر رو ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنالش رو نمودار میکنه؛ به این صورت که اگه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشه، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی یا همون Base Line خواهد بود. اما اگه خط مکدی زیر خط سیگنال خودش باشه، هیستوگرام زیر خط مبنا (Base Line) مکدی خواهد بود. معامله‌گرا برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام مکدی استفاده می کنن.

هیستوگرام مکدی MACD

از اندیکاتور مکدی (Macd) چگونه استفاده کنیم؟

اسیلاتور مکدی کاربردهای فراوانی داره و هر معامله گر براساس نیاز خودش از اندیکاتور مهم و معتبر مکدی استفاده می‌کنه. من سعی می‌کنم مهمتریناشو بگم برات… آماده ای؟ بزن بریم!

تقاطع خط سیگنال اندیکاتور مکدی / Cross-Signal:

این کاربرد با استفاده از دو عنصر خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی تعریف میشه. زمانی که دو خط نشانگر مکدی و سیگنال از همدیگه فاصله میگیرن، به این معنیه که مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) در حال افزایشه و روند در حال قوی‌تر شدن. در مقابل هر چی که این دو خط به همدیگه نزدیک تر میشن، این مساله نشون میده که روند در حال از دست دادن قدرته و ضعیف‌تر شده.

تقاطع صعودی زمانی رخ میده که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت بالا قطع کنه. این حرکت یه سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب میشه. در مقابل یه تقاطع نزولی وقتی اتفاق میفته که اندیکاتور مکدی، خط سیگنال رو به سمت پایین قطع کنه. اینم بگم که اندیکاتور مکدی هم مث سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها قطعی و ۱۰۰% نیستش و قبل از اتکا به این سیگنال‌های متداول، لازمه احتیاط لازم صورت بگیره و بقیه شرایط قیمت هم سنجیده شه.

تقاطع صعودی اندیکاتور مکدی و سیگنال اگه در زیر خط صفر (خط مبنا/ Base Line) رخ بده به معنای شروع روند صعودی و اگه در بالای صفر رخ بده، می‌تونه به معنای ادامه دار شدن روند صعودی باشه.

همچنین در طرف مقابل اگر تقاطع نزولی در بالای خط صفر واقع شه به معنای شروع روند نزولی و در زیر صفر به معنای ادامه دار شدن روند نزولی میتونه باشه.

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی (خط مبنا/ Base Line)/ Zero-Cross

تقاطع خط صفر دومین روش متداول سیگنال های اندیکاتور MACD هست و زمانی رخ میده که خط مکدی از محور صفر افقی عبور می‌کنه. این اتفاق زمانی میفته که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته (EMA 12,26) وجود نداشته باشه. تقاطع صعودی از خط صفر وقتی اتفاق می افته که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کنه تا وارد ناحیه‌ی مثبت بشه. همچنین تقاطع نزولی زمانی به وجود میاد که اندیکاتور مکدی به زیر خط صفر حرکت کنه تا منفی شه.

تقاطع خط مبنا، بسته به قدرت روند می‌تونه از چند روز تا چند ماه طول بکشه. برای استفاده از این سیگنال، سطح صفر رو در اندیکاتور مبنا قرار میدیم و عبور خط MACD از این سطح به سمت بالا رو سیگنال خرید و عبور از این سطح به پایین رو سیگنال فروش در نظر می‌گیریم. (البته که استفاده‌ی تنها از یک سیگنال در یک اندیکاتور به هیج وجه پیشنهاد نمی‌شود و اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن حتما باید از اندیکاتورها و مومنتوم ها نیز برای معاملات استفاده کرد.)

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Bollinger Band در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تقاطع خط صفر اندیکاتور مکدی شواهدی از تغییر جهت یک روند ارائه میده اما تأیید کمتری در رابطه با مومنتوم نسبت به تقاطع خط سیگنال ارائه میده.

واگرایی اندیکانور مکدی

یکی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی هست. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور مکدی (اسیلاتور) باشه و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی (RD, HD) تقسیم میشن که هرکدوم مثبت و منفی دارند.

واگرایی های عادی اندیکاتور مکدی (Regular Divergenvce) :

واگرایی های معمولی در اندیکاتور مکدی نشانه‌ای از معکوس شدن یک روند هستن. واگرایی منفی (-RD) در انتهای روند صعودی و زمانی به وجود میاد که قیمت سقف جدیدی (نسبت به سقف قبلی خود) رو رقم می‌زنه. اما اندیکاتور موفق به ثبت سقف جدید نمی‌شه و سقف پایین‌تری می‌سازه.
این واگرایی حکایت از این داره که از فشار خرید کاسته شده اما تعداد و قدرت خریداران از فروشندگان در بازار هنوز بیشتره. بعد از مشاهده این حالت باید مدیریت ریسک انجام شه چرا که احتمال تغییر روند و بازگشت بازار نزولی بیشتر شده.

در مقابل واگرایی مثبت (+RD) اندیکاتور مکدی در انتهای روند نزولی تشکیل میشه بطوری‌که با رقم خوردن کف پایین‌تر در قیمت، اندیکاتور کف بالاتری به وجود میاره. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و به دنبالش معکوس شدن روند نزولی به روند صعودی هستش.

واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی (Hidden Divergence):

واگرایی های مخفی اندیکاتور مکدی، به عنوان یه نشانه احتمالی برای ادامه روند استفاده میشن، ینی چی؟ ینی تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها هستن.

واگرایی مخفی منفی (-HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت سقف پایین‌تری رو نسبت به سقف قبلی رقم میزنه اما اندیکاتور سقف بالاتری رو نسبت به سقف قبلی ثبت میکنه که این اتفاق، تداوم یافتن روند نزولی رو نشون میده.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

واگرایی مخفی مثبت

در مقابل واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی تشکیل میشه که قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبلی خودش میسازه، اما اندیکاتور ریزش بیشتری رو نشان میده و کف پایین‌تری ایجاد میکنه. این اتفاق نشونه ای هست برای تداوم روند صعودی!

واگرایی عادی

در واگرایی‌های عادی (RD)، در بین سقف‌ها و کف های متوالی در اندیکاتور مکدی بهتره بدون اینکه مکدی بین دو ناحیه‌ی مثبت و منفی نوسان کنه، شکل بگیرن. اما بالعکس در واگرایی‌های مخفی این حرکت میتونه اتفاق بیفته. برای مثال در – RD هر دو سقف در ناحیه‌ی مثبت شکل گرفتن و اندیکاتور مکدی بین این دو سقف در ناحیه‌ی منفی ورود نکرده.

سیگنال‌های اشتباه در اندیکاتور مکدی

مثل هر الگوریتم پیش بینی و تحلیل دیگه ای، اندیکاتور مکدی هم می‌تونه سیگنالهای کاذب تولید کنه. برای مثال بعد از یه تقاطع صعودی بین سیگنال و مکدی، ناگهان قیمت افت پیدا میکنه. (حالا دیگه خوب شد. )

جمع بندی

اینجاس که در مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه‌های بیشتر اهمیت پیدا میکنه. برای مثال یه فیلتر می‌تونه این باشه که بعد از تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی اگه قیمت به مدت سه روز بالای اون باقی بمونه، میشه وارد معامله‌ی خرید شد. همچنین هر کدوم از سه کاربرد معاملاتی را میشه با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد.

مثلا در هنگام وقوع واگرایی پس از تشکیل شدن سقف یا کف آخر میشه منتظر تقاطع سیگنال و اندیکاتور مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت بود. این فیلترها و تاییدیه‌ها احتمال سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دن اما طبیعتا باعث کاهش سود در معاملات هم میشن.

آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی macd

در مطلب آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی macd به صورت تخصصی آشنا میشویم .

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتور های دنبال کننده روند میباشد .

در این ویدیو نحوه سیگنال گیری را با این اندیکاتور به صورت مختصر شرح داده شده است

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی macd را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2064 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 396 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.