استراتژی های معاملات الگوریتمی

آیا در بازار سرمایه نیز ربات‌های معامله‌گر وجود دارند؟

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

معاملات الگوریتمی که تحت عنوان معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ای کامپیوتری است که اساس آن بر دستورالعمل‌هایی است که از پیش تعیین شده است، معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع معاملات الگوریتمی، توسط برنامه‌ای کامپیوتری صورت می‌گیرد و برای انجام دادن ترید ارز دیجیتال نیازی به حضور در بازار نیست. همچنین که سرعت پردازش بالای کامپیوتر در قیاس با انسان، باعث شده است که این روش، کارآمدی و سود زیادی را برای کاربران حاصل نماید. در ادامه این مقاله به بررسی دقیق‌تر این نوع از معاملات می‌پردازیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (که تجارت خودکار ، تجارت جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز نامیده می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با سرعت و فرکانسی سود کسب کند که برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل های تعیین شده بر اساس زمان ، قیمت ، کمیت یا هر مدلی از ریاضی است. به غیر از فرصت های سودآوری برای معامله گر ، تجارت الگو با رد تأثیر عواطف انسانی بر فعالیت های تجاری ، بازارها را با نقدینگی بیشتری و معاملات را با سیستماتیک تر می کند.

تجارت الگوریتمی در عمل

برای اینکه بتوانیم مفهوم معاملات الگوریتمی را بهتر درک کنیم، با ذکر یک مثال ساده در این خصوص شروع خواهیم کرد. اندیکاتور میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهای ساده در روند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. یکی از روش‌ها برای انجام معاملات یا ترید، استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. مطابق قوانینی که برای این اندیکاتور تعریف شده است، در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه قادر باشد که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

بر خلاف آن، در زمان‌هایی که میانگین متحرک ۵۰ روزه در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه واقع شده باشد، سیگنال فروش صادر خواهد شد. بنابراین، اگر تریدی قصد داشته باشد با بهره‌گیری از اندیکاتور میانگین متحرک اقدام به خرید و فروش نماید، تنها لازم است که این دو شرط را به زبان رایانه در آورده و بقیه کارها را به دست معاملات الگوریتمی و کامپیوترها بسپارد!

بنابراین، در این مثال، تمام چیزی که احتیاج داریم، طراحی و برنامه‌نویسی یک نرم‌افزار است که بتواند دو اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را برای همه رمزارزها محاسبه نماید. هر وقت و در هر نمودار، در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه شود، در همان لحظه اقدام به خرید دارایی و در زمان‌های برعکس آن، فروش دارایی‌ها را انجام خواهد داد.

بر این اساس، شرایطی که برای برنامه تعریف می‌شود، در صورتی که موقعیتی را در بازار ببیند، به صورت خودکار روند معاملات آغاز خواهد شد. با استفاده از چنین نرم‌افزاری دیگر نیازی به حضور تریدر و رصد بازار وجود نخواهد داشت. از همین رو، به این سبک از تجارت، معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود.

مزایای تجارت الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مزایای زیر را فراهم می کند:

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• قرار دادن سفارشات تجاری از طریق مسنجر و به صورت دقیق انجام می شود (احتمال اجرای آن در سطوح مورد نظر زیاد است)
• زمان معاملات به درستی و فوری انجام می شود تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.
• کاهش هزینه های معامله را در بر دارد.
• بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار انجام می‌گردد.
• کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات به وقوع می‌پیوندد.
• معامله الگوریتمی را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی آزمایش مجدد دادتا ببینید آیا این یک استراتژی تجارت مناسب است یا خیر؟
• احتمال خطاهای معاملات انسانی را بر اساس عوامل روحی و روانی کاهش می‌دهد.

امروزه بیشتر معاملات الگوریتمی ، معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده استفاده کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. موارد زیر استراتژی های معاملاتی رایج است که در تجارت استفاده می شود:

استراتژی‌های دنبال کننده روند

رایج ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی روندهای میانگین متحرک ، شکست کانال ، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط را دنبال می کنند . اینها ساده ترین استراتژی ها هستند که می توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند ، زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی قیمت نیستند. معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند که اجرای آنها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی، پیش بینی آسان و ساده را به دنبال دارد. استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه یک استراتژی محبوب پیروی از روند است.

استفاده از فرصت‌ها آربیتراژ

خرید سهام دو لیست با قیمت کمتر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر ، اختلاف قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد . همان عملکرد را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی نیز تکرار کرد زیرا تفاوت های قیمت گاه به گاه وجود دارد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تفاوت قیمت ها و قرار دادن سفارشات به طور موثر فرصت های سودآوری را فراهم می کند.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق های شاخص برای تعادل منابع خود با شاخص های معیار مربوطه خود دوره های تعادل مجددی را تعریف کرده اند. این فرصت های سودآوری را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص ، قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص ، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه ارائه می دهند ، سرمایه گذاری می کنند. اینگونه معاملات از طریق سیستم های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی

مدل های ریاضی اثبات شده ، مانند استراتژی تجارت خنثی دلتا ، اجازه تجارت با ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی را می دهند. استراتژی نمونه کارها متشکل از موقعیت های متعدد با دلتای مثبت و منفی جبران کننده است. نسبت مقایسه تغییر قیمت یک دارایی ، معمولاً یک اوراق بهادار قابل فروش ، با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن به طوری که کل دلتا دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.

دامنه معاملات (میانگین برگشت)

استراتژی بازگشت متوسط مبتنی بر این مفهوم است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی پدیده ای موقتی است که به طور دوره ای به مقدار متوسط ​​(ارزش متوسط) خود بازمی گردد. شناسایی و تعریف دامنه قیمت و پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر آن باعث می شود معاملات در صورت شکسته شدن و خارج از محدوده تعریف شده دارایی به طور خودکار انجام شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

اجرای معاملات الگوریتمی با استفاده از برنامه کامپیوتری بخش نهایی در یک طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت‌سنجی این الگوریتم که اصطلاحا Backtesting گفته می‌شود، یکی دیگر از مولفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی است. چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرایند رایانه ای یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی هستند:

• دانش برنامه نویسی رایانه ای برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز ، برنامه نویسان استخدام شده یانرم افزار تجارت از پیش ساخته شده .
• اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل های تجاری برای ثبت سفارش.
• دسترسی به فیدهای داده های بازار که توسط الگوریتم برای موقعیت های ثبت سفارش کنترل می شوند.
• توانایی و زیرساخت های پس زدن سیستم قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود ، دوباره ساخته شود.
• داده های تاریخی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده سازی شده در الگوریتم.

نمونه ای از معاملات الگوریتمی

برای اینکه بتوانیم به صورت دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر به مفهوم معاملات الگوریتمی و نقش آن در تجارت‌های جهانی پی ببریم، لازم است که به ذکر نمونه‌ای از این معاملات اشاره داشته باشیم. شرکت نفت شل رویال، در فهرست دو بازار سهام آمستردام هلند و سهام لندن وجود داشته و معاملات مرتبط با آن در این دو بازار سهام صورت می‌گیرد. استراتژی تجارت الگو یا معاملات الگوریتمی که در بازار این سهام پیاده‌سازی شده، از نوع آربیتراژ می‌باشد. با استفاده از این الگوریتم، هر موقع که فرصت بهره‌مندی از سود این فرصت‌ به وجود آید، معاملات آن به طور خودکار صورت خواهند گرفت.

قیمت و ارزش سهام شرکت نفت شل رویال در بازار سهام آمستردام، به نرخ ارز یورو محاسبه می‌گردد. حال آنکه قیمت آن در سهام لندن، به پوند حساب می‌گردد. در واقع، سهام این شرکت به دو قیمت مختلف و متفاوت یورو و پوند می‌باشد. با توجه به اختلاف ساعات کاری که در شروع کار بازار سهام در کشورهای مختلف وجود دارد، معاملات سهام شرکت نفت شل رویال در بازار بورس اوراق بهادار آمستردام، یک ساعت پیش از بازار لندن آغاز می‌گردد. می‌توان با استفاده از یک برنامه که توان محاسبات الگوریتیم دارد، قیمت سهام این شرکت را در دو بازار ذکر شده رصد کرد تا هر زمان که اختلاف قیمت مشاهده شد، معاملات به صورت خودکار انجام شوند.

موارد لازم برای معاملات آربیتراژ در مثال فوق

در مثال فوق مشاهده کردیم که معاملات الگوریتمی در عمل به چه صورت اتفاق می‌افتند. اما برای اینکه درک بهتری از روند دقیق آن داشته باشیم، باید بفهمیم که برنامه کامپیوتری مورد نظر که وظیفه انجام معاملات را به عهده دارد، باید چه روندی را طی کند و از چه اطلاعاتی برای این کار استفاده نماید.

در کل، برای انجام معاملات در مثال فوق، به موارد زیر احتیاج خواهد بود:

• استفاده از کامپیوتری که توان رصد کردن هر دو بازار را به طور همزمان داشته باشد.
• دریافت کردن اطلاعات مربوط به قیمت سهام‌های مختلف از بازار سهام آمستردام و لندن
• بهره‌گیری از پلتفرم انتشار قیمت ارزها در بازار فارکس برای محاسبه قیمت پوند به یورو
• استفده کردن از پلتفرم‌های معاملاتی برای انجام دادن معاملات مورد نظر
• استفاده از تاریخچه معاملات جهت اعتبارسنجی و صحت روند کار الگوریتم

وظیفه و مسئولیت برنامه کامپیوتری

چنانچه با در نظر گرفتن این‌ها بتوانیم برنامه‌ای طراحی کنیم که توان پردازش اطلاعات مرتبط با آن‌ها را داشته باشد، می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که معاملات ما به شکل اتوماتیک و بدون دغدغه انجام خواهند شد. برای این منظور، لازم است که برنامه کامپیوتری که از الگوها پیروی می‌کند، روند زیر را طی کند:

• دریافت کردن قیمت سهام شرکت نفت شل رویال از هر دو بازار آمستردام و لندن
• کسب اطلاع از قیمت لحظه‌ای پوند به یورو در بازار فارکس
• محاسبه کردن اختلاف قیمت دو بازار سهام و همچنین مقایسه آن با در نظر گرفتن اختلاف ارزش بین پوند و یورو و نیز محاسبه کارمزد انجام معاملات. در صورتی که اختلاف بین آن‌ها قابل توجه باشد، الگوریتم معامله فعال شده و سهام بازاری که قیمتی کمتر دارد خریداری می‌گردد و در بازار سهام دیگر به فروش می‌رسد.
• در صورتی که اختلاف قیمت همچنان وجود داشته باشد، روند معاملات مجدداً ادامه خواهند داشت. این معاملات به صورت سریالی ادامه می‌یابند تا زمانی که قیمت‌ها در هر دو بازار یکسان گردند.

هرچند که روند فوق کاری ساده به نظر می‌آید، اما لازم است بدانیم که پیاده سازی آن به هیچ وجه کار آسانی نیست. چرا که اگر شما قادر به انجام معاملات الگوریتمی در بازار باشید، دیگران نیز این امکان را خواهند داشت. از طرف دیگر، طراحی و توسعه نرم‌افزاری که بتواند به صورت دقیق و با کمترین خطا، روند پردازش اطلاعات را طی کند و در موقع مناسب تصمیم‌گیری نماید، کاری است که نیاز به تخصص و تبحر زیاد دارد. با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که طراحی الگوی معاملاتی برای چنین وضعیت‌هایی، تجربه و دانش بسیار زیادی را می‌طلبد!

معاملات الگوریتمی در بورس ممنوع شد

به گزارش آگاه پرس، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس، در اطلاعیه ای معاملات الگوریتمی در بورس را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

منظور از «معاملات الگوریتمی» چیست؟

معاملات الگوریتمی در حقیقت یک ابزار در بازارهای مالی محسوب می‌شوند؛ ابزاری که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند و در مدت کوتاهی توانسته است روش‌های سنّتی را از میدان به در کند. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار را می‌توان این گونه تعریف کرد: «انجام معامله در بازار با استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری، به ‌صورت خودکار یا نیمه خودکار. در این روش، کامپیوتر با استفاده از الگوریتم‌های ویژه، بازار را رصد و فرصت های معاملاتی را پیدا می‌کند.»

در معاملات الگوریتمی یا اَلگو تریدینگ (Algorithmic Trading)، مجموعه‌ای از دستورهای مشخص به کامپیوترها داده می‌شود و آن‌ها با استفاده از این دستورات معاملات را انجام می‌دهند. همان گونهکه اشاره شد، الگو تریدینگ یک ابزار است و نه یک استراتژی؛ در بازارهای مختلف می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال بورس، آتی کالا، و بازارهای جهانی مثل کریپتو و… .

مراحل کار معاملات الگوریتمی به شرح زیر است:

• جست‌وجو در سهم‌های مختلف، بر اساس استراتژی تعریف‌شده و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی؛
• پوزیشن‌گیری؛
• مدیریت پوزیشن‌های بازشده؛
• مدیریت ریسک و سرمایه با توجه به فاکتورهایی که در سیستم تعریف شده است.

ممکن است تمامی این مراحل به صورت خودکار انجام شوند یا بخشی از آن‌ها را نیروی انسانی به عهده گیرد. حتی در شرایطی هم که اجازه باز و بسته کردن موقعیت خرید و فروش به صورت خودکار وجود ندارد، تحلیل‌های الگوریتمی می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

این ابزار نسبت به نیروی انسانی، تحلیل‌های بسیار پیچیده‌تری‌ انجام می‌دهد. حجم عظیمی از داده‌ها را در لحظه برسی می‌کند و شرایط مختلف و استراتژی‌های متنوع را در نظر می‌گیرد. با استفاده از معاملات الگوریتمی، معامله‌گران می‌توانند بسیار سریع‌تر وارد موقعیت معاملاتی شوند یا از آن خروج کنند.

لازم به ذکر است که الگو تریدینگ را بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و مناسب افراد حرفه‌ای و باسابقه است و برای استفاده از آن باید دوره آموزش MQL5 را گذرانده باشید. معامله‌گرانِ تازه‌کار و آموزش‌ندیده بهتر است سراغ این ابزار نروند.

معاملات الگوریتمی در بورس چگونه انجام می‌شود؟

معاملات الگوریتمی همان‌گونه که از نامش پیداست بر اساس الگوریتم‌هایی انجام می‌شود که مخصوص کامپیوتر نوشته شده است . پیش از این‌که به این معاملات بپردازیم بهتر است ابتدا کمی با انتخاب استراتژی معاملاتی آشنا شویم. چرا که این امر برای سهام‌داران حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است. معامله‌گران می‌توانند سبد سهام خود را بر اساس همین استراتژی مدیریت کنند. انتخاب استراتژی صحیح باعث می‌شود که سهام‌داران دیدی وسیع به اتفاقات و وقایع داشته باشند. در نتیجه می‌توانند در شرایط نامطلوب احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند؛ چرا که مبنای تحلیل و تصمیم‌های آنان همین استراتژی‌هاست.

اما گام اول در تعیین استراتژی معاملاتی تدوین آن است. هرچند نحوه اجرای آن می‌تواند اثر نهایی را مشخص کند. آن دسته از افرادی که درک و بینش صحیحی از بازار دارند، می‌توانند در اجرای استراتژی‌های خود از معاملات الگوریتمی استفاده کنند. به این ترتیب فرصت‌های مطلوبی را برای معامله به دست خواهند آورد. اما ابتدا بهتر است به مفهوم دو اصلاح «استراتژی معاملاتی» و «معاملات الگوریتمی» بپردازیم. در ادامه نیز به نحوه استفاده از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

تعریف استراتژی معاملاتی

پیش از این‌که به تعریف معاملات الگوریتمی بپردازیم، بد نیست که ابتدا کمی با مبحث استراتژی‌های معاملاتی آشنا شویم. استراتژی معاملاتی به معنی انتخاب یک روش و رویکرد مشخص است که معاملات بر اساس آن انجام می‌شوند. در تدوین چنین برنامه‌ای باید به میزان ریسک‌پذیری، مدت و اهداف سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست توجه شود. شاید گمان کنید که چنین طرح و برنامه‌ای تنها به بازار بورس مربوط است. اما در بازارهای ارز دیجیتال و بازارهای جهانی نظیر فارکس نیز افراد برای مدیریت دارایی‌های خود برنامه‌های مشخصی دارند. در بازار بورس و اوراق بهادار برای تعیین استراتژی معمولا بر مبنای تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی عمل می‌کنند. هر چند بهترین حالت شیوه‌ای است که در آن هر دو تحلیل‌ مذکور در نظر گرفته شود. در ادامه می‌توانید نظرات و استدلال‌های طرفداران این دو شیوه تحلیل را در خصوص استراتژی مطالعه کنید.

برای مطالعه بیشتر

نظر تحلیل‌گران بنیادی

تحلیل‌گران بنیادی معتقدند که با گذشت زمان سهم ارزش واقعی خود را باز خواهد یافت و در بلندمدت نوسان قیمت نمی‌تواند تاثیر زیادی بر سهم بگذارد. بر همین اساس تحلیل‌گران بنیادی دیدی بلندمدت را در خرید و فروش سهام دارند.

نظر تحلیل‌گران تکنیکال

در سوی دیگر تحلیل‌گران تکنیکال قرار دارند. این دسته از تحلیل‌گران معتقدند که قیمت آینه تمام‌نمای اطلاعات سهم است. یعنی هر اتفاقی که در سهم افتاده باشد، اثر خود را در قیمت نشان می‌دهد. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و نمودار‌هایی که به قیمت و حجم معاملات وابسته هستند، استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان فرصت‌های کسب سود را یافت. هم‌چنین می‌توان تغییر قیمت و یا برگشت آن را پیش‌بینی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها، افراد می‌توانند استراتژی معاملاتی متفاوتی (مثلا کوتاه‌مدت یا میان‌مدت) را برگزینند.

به همین ترتیب جمع‌آوری اطلاعات خود مبنای یک برنامه‌ریزی صحیح است. پردازش اطلاعات به کمک شیوه‌های تحلیلی مختلفی انجام می‌شود. در نهایت خروجی این تحلیل‌ها ما را در انتخاب استراتژی معاملاتی راهنمایی می‌کند. البته می‌توان ساعت‌ها در خصوص انتخاب استراتژی صحبت کرد و تنها در چند خط حق مطلب ادا نخواهد شد. اکنون که با مفهوم و اهمیت انتخاب استراتژی معاملاتی آشنا شدیم، می‌توانیم به مبحث اصلی یعنی معاملات الگوریتمی بازگردیم.

معاملات الگوریتمی به چه معناست؟

معاملات الگوریتمی شیوه‌ای است که در آن نحوه انجام معاملات بر اساس یک الگوریتم صورت می‌گیرد. این معاملات با کمک کامپیوتر به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام می‌شوند. مبنای عمل کامپیوتر نیز الگوریتمی است که توسط انسان نوشته شده است. در این روش افراد پس از تعیین استراتژی خود برنامه را تعریف می‌کنند. سپس ربات بر اساس الگوی تعریف‌شده فرصت‌های معاملاتی مناسب را جستجو می‌کند و در زمان بسیار کوتاهی اقدام به انجام معامله می‌کند.

همان‌گونه که تاکنون بیان شد، برای این‌که بتوانیم از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم، باید استراتژی مشخصی داشته باشیم. هم‌چنین تسلط به بازار نیز در این خصوص الزامی است. در صورت عدم وجود این موارد نمی‌توان برنامه‌ای مشخص را به ربات داد. البته برای استفاده از ابزارهایی که مخصوص معاملات الگوریتمی هستند، نیازمند تسلط به زبان برنامه‌نویسی هستید. هم‌چنین نرم‌افزارهایی به صورت آماده برای این کار نیز وجود دارند. افزون بر این موارد باید سخت‌افزار مناسبی را برای اجرا و آزمون برنامه در اختیار داشته باشید.

در یک الگوریتم تمامی دستورات قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام می‌شوند. به عبارت دیگر این شما هستید که اقدامات کامپیوتر را مشخص می‌کنید. کامپیوتر به خودی خود قدرت درک و فهم ندارد و به کمک ذهن بشر تغذیه می‌شود. اما دقت انجام دستورات در کامپیوتر بسیار بالاست. بر این اساس شما نمی‌توانید از یک کامپیوتر انتظار داشته باشید که بازار را تحلیل کند؛ بلکه تنها می‌توانید خوراک لازم را برای انجام دستورات به کامپیوتر بدهید. کامپیوتر می‌تواند ایفاگر برنامه‌ای باشد که انسان در اختیارش گذاشته است. ما سرعت و دقت کامپیوتر را نداریم و در این خصوص به یک کامپیوتر نیازمندیم.

نحوه استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده از این روش هم‌اکنون در بورس ایران مجاز نیست. البته تا چند وقت پیش می‌توانستیم از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم. اما این اتفاق در یک بازه زمانی منجر به از بین رفتن تعادل بازار شد. در واقع میزان عرضه و تقاضا نامتعادل شد و پس از آن سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ابلاغیه‌ای اعلام کرد که استفاده از الگوهای الگوریتمی در بازار بورس و فرابورس برای تمامی سهام‌داران حقیقی و حقوقی ممنوع است.

از آن‌جا که در سراسر جهان معاملات به سمتی می‌روند که از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند و هم‌چنین شرکت‌های فراوانی نیز در داخل کشور در حال فعالیت بر روی ابزارهای معاملات الگوریتمی هستند، احتمال می‌رود که تا چند وقت دیگر قوانین جدیدی برای استفاده استراتژی های معاملات الگوریتمی از ربات‌ها تصویب شود و این روش مجددا مجاز شود.

برای بهره‌گیری از این شیوه ابتدا لازم است که برنامه مورد نظر را بر اساس استراتژی معاملاتی خود پیاده کنید. زمانی که الگوریتم را برای ربات تعریف می‌کنید، مرحله تست آغاز می‌شود. به این ترتیب قادر خواهید بود تا ایرادها و خطاهای موجود را کشف و رفع کنید. در مراحل نخست تست، معمولا خطاهایی یافت می‌شود. پس توقع نداشته باشید که از همان آغاز برنامه به صورت کامل و بدون هیچ ایرادی اجرا شود. باز هم یادآوری می‌کنیم که وظیفه ربات تنها اجرای دقیق و سریع فرامین است. چنان‌چه خطایی در الگوی شما وجود داشته باشد، کامپیوتر از توانایی لازم برای برطرف کردن خطا برخوردار نیست. به همین دلیل است که باید سعی کنید تمام جوانب را هنگام پیاده‌سازی الگوریتم در نظر بگیرید.

بهینه‌سازی الگوریتم

بعد از مرحله تست و یافتن خطا می‌توانید کار خود را آغاز کنید. در این مرحله باید بازه‌های زمانی را مشخص کنید. سپس در این بازه‌ها نتایج حاصل را با یک‌دیگر مقایسه کنید. از آن‌جا که الگو بر اساس شرایط خاصی از وضعیت بازار تعریف و پیاده‌سازی می‌شود، نباید انتظار داشت که الگوریتم تعریف‌شده برای ربات همیشه منجر به کسب بهترین نتایج شود. چرا که ممکن است شرایط فعلی بازار با آن‌چه که در الگوریتم در نظر گرفته شده است، متفاوت باشد. از همین رو باید دو مورد مهم را در هنگام طراحی الگوریتم در نظر بگیرید:

1. بررسی خروجی‌های مختلف در بازه‌های زمانی معین و سپس بهینه‌سازی الگوریتم بر اساس نتایج‌ به دست آمده
2. بهینه‌سازی الگوریتم با توجه به رفتار و شرایط فعلی بازار

اگر به این دو عامل به صورت مستمر توجه کنید، می‌توانید روشی سودمند و مناسب را برای معاملات خود بیابید.

بررسی مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

همانند سایر روش‌های معاملاتی، این روش نیز مزایا و معایبی دارد. معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از این موارد در استفاده یا عدم استفاده از معاملات الگوریتمی تصمیم‌گیری کنند. اگر بخواهیم به برخی از مهم‌ترین مزایای این روش اشاره کنیم، می‌توانیم از موارد زیر نام ببریم.

مزایای معاملات الگوریتمی

• پس از پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی می‌توان آن را تست کرد؛‌ در نتیجه می‌توان بازخورد را بررسی کرد و در صورت نیاز آن را بهبود بخشید.
• در مراحل پیش‌تست می‌توان سود و ضرر احتمالی را مشخص کرد. به همین ترتیب می‌توان با انجام برخی تغییرات و بهینه‌سازی‌ها میزان ریسک را کم کرد.
• به کمک این روش می‌توان سرعت و دقت بالایی را در انجام معاملات به کار گرفت.
• از آن‌جا که معاملات الگوریتمی توسط کامپیوتر انجام می‌شوند، احساسات و هیجانات انسانی در این امر نقشی ندارند.
• سهام مورد نظر را می‌توان به این طریق در مدت بسیار کوتاهی پیدا کرد.
• با استفاده از این شیوه می‌توان مقادیر زیادی از اطلاعات را در زمانی کوتاه و به طرق مختلف تحلیل کرد.
• کامپیوتر بر خلاف انسان خسته نمی‌شود و دچار خطای دید نخواهد شد. این مورد خود عاملی مثبت و تاثیرگذار است.

معایب معاملات الگوریتمی

درست است که معاملات الگوریتمی مزایای فراوانی دارد و در سراسر جهان از آن بهره می‌گیرند اما نمی‌توان از معایب آن غافل بود و چشم بر روی آن‌ها بست. در ادامه می‌توانید چند نمونه از معایب این شیوه را مطالعه کنید:

• تسلط بر بازار سرمایه و آشنایی نسبی با کد‌نویسی یا دانش بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماده لازمه استفاده از معاملات الگوریتمی است. افراد مبتدی هرگز نمی‌توانند از چنین شیوه‌ای استفاده کنند. تنها زمانی می‌توان این روش را به کار برد که علاوه بر مواردی که بیان شد، فرد قادر به پیاده‌سازی و تعیین استراتژی معاملاتی مخصوص خود باشد.
• اگر در امر سرمایه‌گذاری بسیار ماهر و حرفه‌ای باشید، باز هم ممکن است نتوانید استراتژی خود را آن‌طور که باید و شاید به ربات منتقل کنید. در این صورت نتایجی که کسب می‌کنید با نتایج موردنظر شما متفاوت خواهد بود. پس برای استفاده از معاملات الگوریتمی هم باید به دانش کامپیوتری مسلط باشید و هم به شناخت و درک درستی از بازار سرمایه رسیده باشید.
• این شیوه معاملاتی نیازمند بستر سخت‌افزاری مناسب است. بدون اینترنت و سخت‌افزار مناسب هرگز نمی‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به ربات بدهید. دقت کنید که اطلاعات بازار در برنامه به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شوند و بر همین اساس معاملات انجام خواهند شد. حال اگر اتصال اینترنت قطع شود و یا سخت‌افزار مناسب نباشد (نبود رم کافی، مشکلات مربوط به CPU، حافظه، کش و …) اطلاعات با تاخیر در الگوریتم بارگذاری می‌شوند. در نهایت نتیجه‌ای که دریافت می‌کنید، آن چیزی نیست که انتظارش را داشته‌اید.
• برخی گمان می‌کنند که در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی، دیگر نیازی به رصد کردن بازار و تحلیل وجود ندارد. چنین دیدگاهی از پایه اشتباه است. شما در هر حال باید نتایج و بازخورد الگوریتم را بررسی کنید و هر کجا که لازم بود اصلاحات را به منظور بهینه‌سازی برنامه خود انجام دهید.

معاملات الگوریتمی در یک نگاه

آن‌چه در این مطلب بیان شد، نشان می‌دهد که معاملات الگوریتمی به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام می‌شوند. اگر می‌خواهید این شیوه را در معاملات خود به کار بندید، نیازمند سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب هستید. افزون بر این موارد باید تخصص و تجربه کافی را در بازار بورس داشته باشید. چرا که ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. در غیر این‌صورت نتایج مطلوبی کسب نخواهید کرد.

این شیوه مخصوص افراد حرفه‌ای و مجرب است و افراد تازه‌وارد به بورس نمی‌توانند از آن بهره ببرند. در تمام جهان از این روش استفاده می‌شود و می‌توان این‌گونه ادعا کرد که در تمام معاملاتی که در حجم‌های بالا انجام می‌شوند، ربات‌ها دخیل هستند. تکنولوژی روزبه‌روز در حال پیشرفت است و تحلیل‌گران و برنامه‌نویسان بر روی هوشمندسازی برنامه‌های معاملات الگوریتمی متمرکز شده‌اند.

به طور کلی نباید فراموش کنید که در صورت اجرا و عملکرد صحیح الگوریتم، سرعت و دقت بالای موجود در این روش سودهای کلانی را روانه جیب شما می‌کند؛‌ اما اگر الگوریتم نوشته شده نامناسب باشد، همین سرعت بالا می‌تواند ضررهای هنگفتی را نیز به شما وارد کند و مانع از این امر شود که معاملات‌تان به سود بینجامد. در نهایت می‌توان گفت که مفید بودن این روش تا حد زیادی به میزان دانش شما بستگی دارد.

در بورس ایران نیز تا چند وقت پیش استفاده از این شیوه‌ها مجاز بود اما اکنون عملی غیرقانونی به شمار می‌رود. باید منتظر ماند و دید آیا در آینده قوانین جدیدی وضع می‌شود تا بتوان بر اساس آن‌ها از معاملات الگوریتمی استفاده کرد یا خیر.

۸۰ درصد بازار ارزهای دیجیتال در دست ربات هاست!

ربات‌های معامله گر راهنمایی‌هایی را برای تصمیم گیری به معامله گران ارائه می‌دهند و در کاهش اشتباهات معامله گران موثر هستند.

به گزارش قدس آنلاین، کلاهبرداران با استفاده از ربات‌های یکی از برنامه های شبکه های اجتماعی اقدام به سرقت دارایی فعالان کریپتو می‌کنند. این ربات‌ها برای فریب سرمایه‌گذاران در مراحل احراز هویت دو مرحله‌ای طراحی شده‌اند.

بر اساس گزارشی از شرکت امنیت سایبری intel۴۷۱، ربات‌های رمز یک بار مصرف(OTP) کاربری آسانی دارند. با توجه به مبلغی که از یک سرقت موفقیت‌آمیز به دست می‌آید، می‌توان گفت استفاده از این ربات‌ها برای هکرها کاملا مقرون به صرفه است.

ربات تریدر یا ربات معامله یک سیستم نرم افزاری خودکار است که به جای انسان، کار تحلیل قیمت و معامله ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. مبنای کار این ربات ها، تجزیه و تحلیل است و براساس شاخص‌های فنی معامله می‌کنند و می‌توانند مانند انسان‌ها با حدس و گمان کار خود را پیش ببرند.

طبق گفته کارشناسان ربات‌های معامله گر بسیاری، در بازار وجود دارند که البته تمام این ربات‌ها سودآور نیستند و ممکن است برخی از آن‌ها به درستی کار نکنند و به دلیل نقص‌های فنی یا امنیتی باعث ضرر معامله گرها بشوند.

نقش ربات معامله گر در بازار ارز دیجیتال چیست؟

آرتا اسدی فعال در حوزه ارز دیجیتال: ربات‌های معامله گر نرم افزار و برنامه‌های کامپیوتری هستند که کد نویسی شدند و در اصل کدها درکی از وضعیت بازار سرمایه دارند. ربات‌ها سفارش می‌گذارند و خود مستقل برای معامله تصمیم گیری می‌کنند.

این ربات‌ها، معامله گران استراتژی های معاملات الگوریتمی را برای تصمیم گیری بهتر راهنمایی می‌کنند و در کاهش اشتباهات معامله گران موثر هستند. به این صورت که در محاسبات مختلف دقت بالایی دارند و تحت تاثیر هیجانات قرار نمی‌گیرند.

مبنای فعالیت ربات‌های معامله‌گر چیست؟

اگر ربات‌های معامله‌گر، بر اساس استراتژی نوشته شده باشند، همیشه با حفظ آن استراتژی فعالیت می‌کنند. مبنای کار این ربات‌ها عموما درکی است که از وضعیت بازار دارند. این ربات‌ها اگر براساس هوش مصنوعی باشند از روش‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که این الگوریتم‌ها نیز عموما تست شدند و نتایج خود را نشان داده اند.

چند نوع ربات معامله‌گر در بازار رمز ارز وجود دارد؟

یک نوع از ربات معامله گر در قالب معرفی کننده استراتژی وجود دارد. به این صورت که، دیتا و استراتژی پایه را بررسی می‌کند و در پایان نتیجه‌ای که به دست می‌آید، براساس استراتژی سیگنال می دهد که هم اکنون شرایط این استراتژی انجام شده و می توانید وارد معامله شوید.

ربات‌های معامله گر دیگری براساس هوش مصنوعی وجود دارند که درک قوی و عمیق تری از بازار به دست می‌آورند و طبق برنامه‌ای که دارند، متغییرهای بیشتری را چک می‌کنند و طبیعتا می‌توانند راهنمایی و تصمیم گیری انجام دهند.

البته ربات‌های معامله گر بسیاری با کد رایگان و یا فروشی در بازار وجود دارند، اما مسلما تمام این ربات‌ها با کیفیت و سودآور نیستند؛ لذا کاربران باید دقت بسیاری در نحوه استفاده و انتخاب ربات‌ها داشته باشند.

چه حجمی از معاملات در بازار رمز ارز توسط ربات‌های معامله‌گر انجام می‌شود؟

درصد حجم معاملات بازار ارز دیجیتال توسط ربات‌های معامله گر قابل اندازه گیری نیست؛ اما در بازارهای جهانی حجم زیادی از معاملات به ویژه معاملات hft (معاملات با حجم و نوسانات بالا) با استفاده از ربات‌ها انجام می‌شود که شاید اصلا امکان اندازه گیری وجود نداشته باشد.

آیا در بازار سرمایه نیز ربات‌های معامله‌گر وجود دارند؟

در بازار سرمایه ایران نیز ربات‌های معامله گر وجود دارند، اما ممکن است ربات‌ها فقط به کاربران مشورت بدهند و تصمیم گیر نهایی کاربر است. زیرا در بورس ایران امکان اتصال ربات به سیستم معاملاتی برای معامله گران وجود ندارد. از این جهت صرفا می‌توانند با تحلیل داده ها، یکسری مشورت انجام دهند.

معاملات الگوریتمی نمونه فعالیت ربات ها در ایران

همچنین زمانی، کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: ربات‌های معامله گر بسیاری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از این ربات‌ها تحلیلگر تکنیکال است که از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کند. دیگری ربات معاملاتی الگوریتمی است که از کدهای نرم افزاری برای شناسایی فرصت‌های مناسب خرید یا فروش استفاده می‌کند. بعدی ربات آربیتراژ(معنی) است که از تفاوت قیمت در صرافی‌های مختلف برای کسب سود استفاده می‌کند.

به گفته وی، همچنین دو ربات دیگر نیز داریم که یکی استراتژی های معاملات الگوریتمی ربات معامله براساس روند است که به بررسی روند قیمت در گذشته برای پیش بینی حرکات بعدی بازار می‌پردازد و دیگری ربات بازارساز است که همزمان از سفارش‌های متعدد خرید و فروش برای یک ارز استفاده می‌کند. هم اکنون طبق برآوردها ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم کل معاملات بازار ارزهای دیجیتال را، ربات‌های معامله گر انجام می‌دهند.

ربات‌های معامله گر دارای مزایا و معایبی هستند که مزایای آن به ترتیب شامل، امکان مدیریت ریسک و شفافیت در ساختار است. معایب این ربات‌ها نیز، نیاز به دانش سرمایه گذاری و آشنایی با بازار و احتمال داشتن ضعف‌های امنیتی است.

سقوط تاریخی بیت کوین به نزدیکی ۲۰هزار دلار؛ علت چه بود؟

بیت کوین در ۲۴ استراتژی های معاملات الگوریتمی ساعت گذشته بزرگترین سقوط یک سال اخیر خود را تجربه کرده است و این ریزش در حالی اتفاق می‌افتد که اصلاح شدید بازار ارزهای دیجیتال، برخی از بزرگترین کسب‌وکارهای فعال در این صنعت را دچار ضرر و سرمایه‌گذاران را بیشتر از هر زمان دیگری نگران آینده پروژه‌های فعال در این حوزه کرده است؛ اما چه اتفاقاتی در یک‌شبانه روز گذشته رخ داده که باعث چنین ریزش عظیمی در بازار شده است؟

به گزارش کوین دسک، در حال حاضر بیت کوین با قیمتی حدود ۲۲٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود؛ اما در چند ساعت اخیر بهای این ارز دیجیتال برای لحظاتی تا ۲۰٬۸۰۰ دلار هم پایین آمد. بیت کوین در این ۲۴ ساعت خونین ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و قیمت اتریوم، دومین ارز مطرح بازار، با سقوطی هم‌اندازه بیت کوین، اکنون به ۱٬۱۷۰ دلار رسیده است.

نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ ساعته بازار بیت کوین/ دلار).

سقوط یک شبانه‌روز گذشته بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی تحت‌تأثیر تصمیم عجیب مدیران پلتفرم وام‌دهی سلسیوس (Celsius) است. این پلتفرم وام‌دهی ارز دیجیتال که گفته می‌شود چیزی حدود ۳.۵ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد، روز گذشته به‌طور ناگهانی برداشت‌های کاربران را به‌حالت تعلیق در آورد.

اتفاقاتی که در ۲۴ ساعت اخیر شاهد آنها بودیم، همه‌وهمه یک چیز را نشان می‌دادند؛ اینکه وضعیت بازار ارزهای دیجیتال با سرعت زیادی در حال وخیم‌ترشدن است.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال دیروز برای اولین بار از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی به زیر یک تریلیون دلار سقوط کرد و هم‌زمان با آن توکن‌هایی مانند دوج کوین و ترون ریزش‌های شدیدی را تجربه کردند. ارزش سهام شرکت مایکرواستراتژی هم که اکنون یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران سازمانی بیت کوین محسوب می‌شود، به‌خاطر سقوط قیمت‌ها، در ۲۴ ساعت اخیر ۲۵ درصد کاهش یافته است.

بایننس که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است دیروز به‌دلیل نقص فنی، موقتاً و برای ساعاتی برداشت‌های بیت کوین را متوقف کرد. صرافی کریپتو دات کام (Crypto.com) و پلتفرم وام‌دهی بلاک‌فای (BlockFi) نیز اعلام کردند که قصد دارند به‌زودی دست به تعدیل بخش قابل‌توجهی از کارمندان خود بزنند. در کنار تمام این اتفاقات نگران‌کننده، قیمت استیبل کوین الگوریتمی شبکه ترون، یعنی «USDD» هم در مقطعی تا ۰.۹۱ دلار سقوط کرد.

ادوارد مویا (Edward Moya)، تحلیلگر ارشد کارگزاری اواندا (Oanda)،‌ با بیان اینکه «احساسات حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر وضعیت بسیار بدی دارد»، گفته است:

بیت کوین اکنون در تلاش برای یافتن یک حمایت و تثبیت قیمت خود است؛ اما اگر نوسانات بازار در ادامه به سقوط قیمت به زیر ۲۰٬۰۰۰ دلار منجر شود، وضعیت از این هم وخیم‌تر خواهد شد.

این ریزش گسترده در بازار ارزهای دیجیتال در حالی اتفاق افتاده است که سرمایه‌گذاران بازارهای مالی سنتی نیز به‌شدت تحت‌فشار سقوط قیمت‌ها قرار گرفته‌اند. برای مثال، شاخص بورسی «S&P500» با ۴ درصد سقوط در ۲۴ ساعت گذشته، اکنون به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته رسیده است. محرک اصلی این ریزش اما، ترس دوباره سرمایه‌گذاران از این مسئله است که بانک مرکزی آمریکا چاره‌ای جز شدید‌ترکردن سیاست‌های پولی انقباضی به‌منظور مقابله با تورم افسارگسیخته در این کشور ندارد؛ تورمی که اکنون به بالاترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسیده است.

بانک مرکزی آمریکا امروز و فردا جلسه‌ای در رابطه با سیاست‌های پولی این کشور برگزار خواهد کرد که نتیجه آن فردا و در جریان یک کنفرانس خبری اعلام خواهد شد. طبیعتاً خروجی این جلسه می‌تواند در شرایط حساس فعلی، بر بازار ارزهای تأثیر بگذارد.