آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یکی از اندیکاتورهای فنی معروف است که از سوی جی. ولز وایلدر معرفی شده است. تریدرها به‌ کمک این اندیکاتور می‌توانند قدرت کنونی بازار را تعیین کنند.

RSI شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار شناسایی کرده و از این نظر شبیه اندیکاتور استوکاستیک است.

مقدار این اندیکاتور همچنین بین 0 تا 100 متغیر است.

معمولاً، مقدار 30 یا کمتر شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت قوی‌تر شود (افزایش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع فروش، نشان می‌دهد که روندِ در حال سقوط، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع فرصتی برای خرید است.

معمولاً، مقدار 70 یا بیشتر شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت ضعیف‌تر شود (کاهش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع خرید، نشان می‌دهد که روندِ در حال صعود، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع

فرصتی برای فروش است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اشباع خرید، اشباع فروش

تریدرهایی که از اندیکاتور شاخص آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند، در کنار اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش که در چارت بالا نشان ‌داده شده، به‌دنبال عبور از خط میانی نیز هستند.

حرکت قیمت از زیر خط میانی (50) به بالای آن نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است.

عبور از خط میانی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز بالاتر رفته و به سمت خط 70 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال افزایش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 70 صعودی درنظر گرفته می‌شود.

حرکت قیمت از بالای خط میانی (50) به زیر آن نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است.

عبور از خط میانی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز پایین‌تر رفته و به سمت خط 30 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال کاهش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 30 نزولی درنظر گرفته می‌شود.

چطور با استفاده از RSI معامله کنیم

می‌توانیم از RSI مثل اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم.

می‌توانیم با توجه به وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار، نقاط احتمالی سقف و کف را تشخیص دهیم.

در زیر یک چارت 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) را می‌بینید.

جفت EUR/USD در طول هفته در حال ریزش بوده و تقریباً در طول دو هفته 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، این جفت زیر هندل 1.2000 معامله می‌شده است.

با این حال، RSI به زیر 30 رسید و این سیگنال نشان می‌دهد که احتمالاً فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و حرکت ادامه نمی‌یابد.

قیمت برگشت می‌کند و در طول دو هفته‌ی بعد، افزایش می‌یابد.

تشخیص روند به کمک RSI

با اندیکاتور RSI می‌توان شکل‌گیری یک روند را نیز مشخص کرد و از این نظر بسیار معروف است.

اگر فکر می‌کنید که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، به RSI نگاهی بیندازید و ببینید که زیر 50 است یا بالای آن.

اگر انتظار یک روند صعودی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر انتظار یک روند نزولی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

RSI از 50 رد می‌شود. قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

در ابتدای چارت بالا، می‌بینیم که احتمالاً یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است.

برای اینکه درگیر سیگنالِ اشتباه نشویم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا RSI به زیر 50 رسیده و روند احتمالی را تأیید کند.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.

اندیکاتور rsi چیست ؛ آموزش اسیلاتور RSI (قدرت نسبی)

اندیکاتور rsi چیست ؛ آموزش اسیلاتور RSI (قدرت نسبی) ؛ جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اسیلاتور RSI یا همان اسیلاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اسیلاتورها به طور کلی به دو دسته با دامنه نوسان نامحدود آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi و دامنه نوسان محدود تقسیم می‌شوند که به اسیلاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می‌شود.

شاخص مقاومت نسبی – RSI چیست؟

شاخص مقاومت نسبی شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا با اندازه گیری اندازه نوسانات قیمت حرکت بازار را به دست آورند. معامله گران از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی بازارهای بیش از حد فروخته شده و خرید بیش از حد و تعیین آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi زمان باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

علاوه بر تعریف RSI ، یک معامله گر همچنین باید بداند چگونه آن را روی نمودار بخواند تا بتواند آن را با موفقیت اعمال کند. RSI به شکل یک خط بین دو حد می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

این شاخص توسط معامله گران فنی که در تجارت طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله سهام ، ارزهای خارجی ، معاملات آتی و غیره تخصص دارند ، اعمال می شود.

واقعیت جالب در مورد ویلیس وایلدر جونیور این است که وی هیچ تجربه مالی قبلی نداشته است. او مهندس مکانیک آمریکایی است و بعداً به املاک و مستغلات توجه می کند. این مانع از این نشد که او به تجزیه و تحلیل فنی روی آورد و به یکی از برجسته ترین چهره ها در این زمینه تبدیل شود.

“بزرگترین دلیل شکست زمانی است که احساسات شما بر برنامه یا سیستم شما غلبه کند.”

ویلیس وایلدر جونیور در کتاب معروف خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی” در مورد شاخص RSI صحبت کرده است. همچنین مسئول توسعه برخی از مشهورترین شاخص های فنی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. مانند شاخص انتخاب کالا (CSI) ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) ، سهموی (SAR) ، نشانگر نوسان و موارد دیگر.

اندیکاتور RSI در معاملات سهام چیست؟

شاخص مقاومت نسبی در فرم اولیه خود برای معاملات سهام طراحی شد. اما هنگامی که اثبات اثربخشی آن آغاز شد ، بازرگانان شروع به استفاده از آن در دارایی های دیگر نیز کردند.

با گذشت زمان ، تحلیلگران ارزیابی سهام را با توجه به معیارهای مختلف ، از جمله نسبت P / E ، نسبت P / B ، مقیاس ارزیابی ، تجزیه و آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi تحلیل ترازنامه و غیره آغاز کردند. شاخص مقاومت نسبی در مقایسه با این اقدامات و سایر اقدامات فنی و بنیادی در حال گسترش است.

در واقع ، RSI یک روش عالی برای یک معامله گر برای بدست آوردن تخمین منصفانه از احتمال سهام خاص است. برای انجام این کار ، یک معامله گر باید با مفهوم شاخص قدرت نسبی در معاملات سهام و نحوه عملکرد آن آشنا باشد.

RSI در مقیاس 0 تا 100 برآورد می شود. تفسیر سنتی RSI فرض می کند که هر چیزی بالاتر از ارزش 70 نشان دهنده ارزش بیش از حد یک سهام خاص و خرید بیش از حد بازار است. برعکس – سهام با RSI کمتر از 30 زیر ارزش بازار است – بیش از حد فروخته می شود. اگر RSI مقداری را بین 50٪ – 70٪ نشان دهد ، قیمت به طور کلی بالا در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، مقادیر بین 30 تا 50 درصد به طور کلی قیمت پایین تری را نشان می دهد.

چگونه سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد را هنگام معامله سهام تفسیر کنیم؟

برای اینکه بتوانیم مفهوم RSI را در معاملات سهام بطور کامل درک کنیم ، باید بدانیم که چگونه سیگنالهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به اقدامات معنی دار تبدیل کنیم.

هنگامی که از شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد استفاده کردیم ، می توان انتظار تغییر جهت یا تعدیل روند را داشت و از آن بهره برد.

سیگنال های گران فروشی نشان می دهد که فشار فروش در برخی سهام کاهش می یابد و معامله گران باید برای رالی آینده آماده شوند.

برعکس ، سیگنال های خرید بیش از حد زمانی به معنای حرکت سهام است که سهام به سطح شدید قیمت خود می رسد و به زودی شاهد تجدید نظر در بازار خواهد بود.

معامله گرانی که از نقش RSI در معاملات سهام کاملاً آگاه هستند و نحوه بکارگیری صحیح آن را می آموزند قادر به تعیین زمان مناسب برای باز یا بستن موقعیت ، حفاظت از سرمایه گذاری های خود یا انتقال سرمایه خود به دارایی های دیگر هستند. همچنین برای پیمایش موقعیت هایی که سهام به صورت افقی معامله می کند ، نه در یک جهت خاص به وضوح قابل مشاهده ، مفید است. در برخی موارد ، قیمت ممکن است در محدوده محدودی حرکت کند. این پیش بینی زمان ایجاد روند و مسئولیت گاوها یا خرس ها را دشوار می کند. شاخص مقاومت نسبی (RSI) کمک می کند تا اقدام قیمت را در چشم انداز و درک بهتر تصویر کامل قرار دهیم.

یک نکته اساسی که باید به آن توجه شود ، اجتناب از استفاده از RSI جدا از سایر شاخص ها است. مانند هر شاخص فنی دیگر ، نقاط ضعف خود را دارد. به همین دلیل است که شما نباید تصمیمات تجاری خود را فقط براساس RSI قرار دهید. آن را با سایر شاخص ها ، فنی یا بنیادی ترکیب کنید (به عنوان مثال نوسانگرهای میانگین متحرک). شاخص RSI می تواند شما را گول بزند و ممکن است در معاملات ضرر کنید.

همچنین ، شما همیشه باید به جای تمرکز روی یک دوره کوتاه مدت ، به یک بازه زمانی گسترده تری نگاه کنید. به عنوان مثال RSI را برای مدت محدودی مانند روز معاملاتی اعمال نکنید. از آنجا که این می تواند تحلیل شما را منحرف کند ، که به نوبه خود منجر به از دست دادن تصمیمات تجاری می شود. معامله گران معمولاً RSI را برای جدول زمانی 14 دوره اعمال می کنند (برخی از RSI را برای 2 تا 25 دوره استفاده می کنند). بخاطر داشته باشید که اگرچه یک بازه زمانی طولانی تأثیر منفی روی تحلیل شما نخواهد گذاشت ، اما یک فریم کوتاهتر روی آن تأثیر می گذارد.

نکته آخر اینکه مهم نیست که مدت زمانی که ساز می تواند در منطقه بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شود فریب خورده باشید. RSI می تواند نشانه هایی از خرید بیش از حد یا طولانی مدت فروش بیش از حد در صورت تقویت روند باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می‌کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می‌باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می‌کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می‌کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می‌کنیم.

استفاده از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می‌شود. بهترین کارایی اسیلاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می‌رسد.

سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می‌خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می‌توانند از بازه زمانی کمتری برای اسیلاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می‌شود. بنابراین میزان نوسان‌ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان‌ها در حالت 14 روزه می‌باشد. حالت‌های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اسیلاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می‌توانند از هر مدت زمان دیگری نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می‌کنند و برخی دیگر برای صاف‌تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می‌کنند.

تفسیر اندیکاتور RSI

در محاسبات روزانه از میانگین‌های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین‌های 14 هفته‌ای استفاده می‌شود. اسیلاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می‌کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می‌باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش‌های هیجانی می‌باشد.

“واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالای 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ می‌دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می‌دهد که در یک روند صعودی، اسیلاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می‌باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می‌دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می‌باشد.

نکته مهم به هنگام استفاده از اندیکاتور RSI

جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اسیلاتور قدرت نسبی متوجه می‌شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی‌ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین‌تر می‌رود، وجود دارد. در بازار فارکس کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتماً باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به سمت خرید هیجانی پیش می‌رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اسیلاتور می‌تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می‌تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی‌کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می‌شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اسیلاتور صادر می‌شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفاً با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی‌کند!

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می‌شود. این اخطار به ما می‌گوید که اسیلاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می‌باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می‌تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و یا فروش سهم باشد.

سطح 50، خط میانی برای اسیلاتور قدرت نسبی می‌باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می‌کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی

معامله گران فارکس اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می‌کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می‌باشد. در چنین زمان‌هایی معامله گران منتظر وقوع کف می‌باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می‌کنند. آن‌ها زمانی که اسیلاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می‌دهد با دقت بیشتری عمل می‌کنند. خیلی از حالت‌های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می‌دهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه‌ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می‌توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

در این مطلب فرمول محاسبه اندیکاتور را ذکر نمی کنیم زیرا محاسبه دستی آن کاربردی برای ما ندارد و این کار را نرم افزار های تحلیل تکنیکال برای ما انجام می دهند پس تنها اگر کاربرد و استفاده از اندیکاتور را یاد بگیریم کافی است.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که گفتیم درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: تایم فریم چیست ؟

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف آموزش اندیکاتور استوکاستیک rsi پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

اگر با مفاهیم واگرایی آشنایی ندارید حتما مطلب واگرایی چیست؟! را مطالعه کنید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند. در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک ها:

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.