اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اجزای اندیکاتور MACD

آشنایی با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی به شمار می‌آیند که کمک زیادی به معامله‌گران برای انجام معاملات سودمند خواهند کرد. این ابزارها با ارائه‌ی سیگنال‌های دقیق ورود و خروج، به افراد کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتر و منطقی‌تری نسبت به سهام مورد نظرشان داشته باشند. با یادگیری کامل و دقیق اندیکاتورها می‌توانید اشتباهات معاملاتی خود را به صفر برسانید. به همین منظور، لازم است تا با مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، کاربرد و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شوید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی دریافت سیگنال از آن صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال مخفف شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین‌های متحرک می‌باشد. این اندیکاتور نوعی از اسیلاتورها می‌باشد و به تحیل‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک ۹، ۱۲ و ۲۶ روزه، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی را تعیین نمایند. اندیکاتور مکدی مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد و بالا بودن آن نشان‌‌دهنده‌ی روند صعودی و قوی است و پایین بودنش به معنای روند نزولی و قوی می‌باشد. این اندیکاتور معمولاً از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ بدست می‌آید. دقت داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می‌دهند. این اندیکاتور اغلب طبق قیمت پایانی محاسبه می‌شود و برای هر تایم‌فریمی (از یک دقیقه تا یک ماه) مناسب می‌باشد.

اجزای اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

هیستوگرام در اندیکاتور MACD

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است که شامل:

  • دو خط مکدی (خط آبی)
  • خط سیگنال (خط قرمز رنگ)
  • میله‌های هیستوگرام (میله‌های سبز و قرمز)

نکته: البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD، خط سیگنال و همچنین میله‌های هیستوگرام، در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت هستند و حتی توسط کاربران هم قابل تغییر می‌باشند.

اما نحوه محاسبه هر یک از اجزای اندیکاتور MACD هم به صورت زیر می‌باشد:

  • خط MACD = (میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه)
  • خط سیگنال = میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
  • هیستوگرام MACD = (خط سیگنال – خط MACD)

نکاتی در رابطه با هیستوگرام در اندیکاتور MACD

  • هیستوگرام مکدی، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.
  • هرگاه خط MACD بالای خط سیگنال قرار بگیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می‌شود.
  • هرگاه خط MACD پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می‌گیرد.
  • وقتی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین نماید، یعنی روند صعودی در حال تضعیف است.
  • وقتی که هیستوگرام در زیر خط صفر خودش قرار می‌گیرد اما شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر نماید، یعنی روند نزولی در حال اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ از دست دادن قدرت خود می‌باشد.
  • چنانچه خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار خواهد گرفت.
  • ارزش واقعی هیستوگرام در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که فاصله‌ی بین دو خط MACD و سیگنال در حال بازتر یا بسته‌تر شدن باشد.
  • هر چقدر که میله‌های هیستوگرام درجه‌ی بالاتر و بزرگتری داشته باشند، خریدهای هیجانی بیش‌تر خواهند بود. در نتیجه، باید مراقب خریدهایمان باشیم.
  • هر چقدر که نمودار MACD در درجه‌ی پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد، فروش‌های هیجانی بیش‌تری خواهیم داشت و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب نماییم؛ چرا که این احتمال وجود دارد که نمودار قیمت تغییر روند دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید. حال مشاهده می‌کنید که اسیلاتور مکدی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد و می‌توانید از آن استفاده کنید.

قوانین استفاده از اندیکاتور MACD

پیش از کار با اندیکاتور MACD باید به یک سری نکات و قوانین مهم در رابطه با آن توجه فرمایید. قوانین مکدی برای خرید و فروش به شرح ذیل می‌باشد:

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای خرید:

۱. هیستوگرام MACD باید صعودی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA) با دوره‌ی زمانی ۵۰، همواره باید بالاتر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

قوانین اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال برای فروش:

۱. هیستوگرام MACD باید نزولی باشد.

۲. اسیلاتور MACD می‌بایست در ناحیه‌ی اشباع فروش قرار گرفته باشد.

۳. میانگین متحرک (MA)، با دوره‌ی زمانی ۵۰، باید پایین‌تر از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۱۰۰ باشد.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با استفاه از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به‌راحتی می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد. در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ ادامه‌ی بخش نحوه‌ی دریافت سیگنال‌ با استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد را بیان خواهیم کرد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • هرگاه در اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و میله‌های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شوند، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد، سیگنال خرید خواهیم داشت.
  • اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام وارد شود سیگنال خرید صادر خواهد شد.

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال:

  • اگر در اندیکاتور MACD خط مکدی در ناحیه‌ی بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • اگر میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می‌باشد. در واقع، زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد. استفاده از مفهوم واگرایی در اندیکاتورهایی همچون مکدی، راهی برای کمک به تشخیص نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. تحلیل‌گران به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد به نام اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی سیگنال‌گیری از آن پرداختیم. دقت داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای تشخیص زمان ورود و خروج، کافی نمی‌باشد. بنابراین سعی کنید تا در کنار یادگیری این اندیکاتور، با دیگر اندیکاتورها و فیلترها و ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای تشخیص پوزیشن مناسب در سهام استفاده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره‌های آموزش بورس، شما را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پر تلاطم راهنمایی نماید.

اندیکاتور مکدی ( MACD ) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط اندیکاتور مکدی MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

مکدی توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

نکات کلیدی:

  • MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
  • هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
  • سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
  • MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ مکدی MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی منفی می‌شود.

هر قدر فاصله مکدی از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط مکدی (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی خواهد بود. و اگر مکدی پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، اندیکاتور مکدی MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی برای واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در مکدی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در اندیکاتور مکدی MACD مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع مکدی (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام مکدی مانند استفاده از خود اندیکاتور مکدی MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت مکدی یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور MACD؛ قسمت بیست و چهارم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور MACD چیست؟ کاربرد اسیلاتور MADC و نحوه استفاده از استراتژی های آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور مک دی یا MACD یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در ادامه آموزش اندیکاتورها و اسلاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، جلسه بیست و چهارم را به معرفی و آموزش کاربرد اندیکاتور محبوب MACD کلاسیک به زبان ساده اختصاص داده‌ایم.

معرفی و تاریخچه اندیکاتور MACD

جرالد اپل (Gerald Appel)، سرمایه‌گذار و محقق بازارهای مالی، اندیکاتور مک دی را در سال 1979 معرفی کرد. این اندیکاتور مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence بوده که به اختصار به آن اندیکاتور MACD گفته می‌شود.

مک دی جزو اندیکاتورهای پسرو و همچنین دنباله رو روند قیمت است. این اندیکاتور به علت نوسان در اطراف خط صفر یا بیس لاین جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌شود. ایده اصلی اندیکاتور MACD همانطور که از اسمش مشخص است، بررسی همگرایی و واگرایی بین دو میانگین متحرک است.

اندیکاتور MACD از 3 جزء تشکیل شده است:

  • خط مک دی یا MACD line: این خط از تفاضل بین دو EMA یا میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید. عددی که آقای اپل برای این دو دوره زمانی میانگین متحرک نمایی در نظر گرفته، 12 و 26 است. به کمک خط مک دی می‌توانیم تمایل به صعود و نزول بازار را تشخیص دهیم. همچنین با استفاده از این خط می‌توانیم روند بازار را مشخص کنیم. این حط در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.
  • خط سیگنال یا Signal line: خط سیگنال در اندیکاتور MACD، یک میانگین متحرک است، اما نه میانگین متحرک قیمت، بلکه میانگین متحرک نمایی خط مک دی یا MACD line. عددی که آقای اپل برای محاسبه میانگین متحرک خط سیگنال در نظر گرفته، 9 است. این خط در نصویر با شماره دو نشان داده شده است.
  • هیستوگرام: این قسمت در اندیکاتور MACD صرفا یک نمایش گرافیکی از این اندیکاتور است. این نمودار میله‌ای یا هیستوگرام، همگرایی و واگرایی بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نمودار هیستوگرام اندیکاتور مک دی اختلاف بین دو خط بالا را نمایش می‌دهد. این قسمت در تصویر زیر با شماره 3 نشان داده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال

فرمول اندیکاتور مک دی

در این بخش، فرمول‌‎های مورد استفاده در این اندیکاتور را نشان خواهیم داد. طبیعتا دانستن مبنای محاسباتی یک اندیکاتور در فهم آن به ما کمک زیادی خواهد کرد. از این اندیکاتور می‌توان در همه تایم فریم‌ها از 1 دقیقه تا 1 ساعته و 4 ساعته و هفتگی و ماهانه استفاده کرد. در ارائه فرمول‌های زیر، از تایم فریم روزانه استفاده شده است.

MACD line = 12d EMA – 26d EMA

در این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی بر اساس قیمت بسته شدن کندل یا Close آن در دوره زمانی مشخص بدست می‌آید. آقای اپل برای محاسبه MACD line در این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده کرده است. یک میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 12 روزه (سریعتر) و دیگری با دوره زمانی 26 روزه (کندتر) است. البته این دوره زمانی‌ها قابل تغییر هستند، اما عموما تریدرها با همین اعداد کار می‌کنند. همانطور که گفته شد، MACD line پیرامون خط صفر یا Base line اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند.

آموزش اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، خط سیگنال در اندیکاتور MACD، میانگین متحرک نمایی MACD line است. دوره زمانی مورد استفاده در این میانگین متحرک عدد 9 بوده که این عدد نیز قابل تغییر است، اما عموما تریدرها از همین عدد استفاده می‌کنند.

Signal line = 9d EMA of MACD line

این خط نیز در بالا و پایین خط صفر اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند. از تقاطع MACD line و Signal line، سیگنال‌های خرید و فروش بدست می‌آید که در بخش انتهایی این درس به طور کامل به بررسی آن می‌پردازیم.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD تنها نمایش گرافیکی ارتباط بین MACD line و Signal line است. هدف از ایجاد هیستوگرام، صرفا آسان کردن قرائت این اندیکاتور است.

MACD Histogram = MACD line – Signal line

نکته: در هنگام استفاده از اندیکاتور مک دی سه عدد در جلوی آن به صورت MACD (12, 26, 9) نمایش داده می‌شود. در واقع این سه عدد، دوره زمانی میانگین متحرک‌های نمایی مورد استفاده در این اندیکاتور است.

آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور MACD

چندین روش به عنوان استراتژی برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

  • مثبت و منفی بودنMACD line
    MACD line می‌تواند در بالا و پایین خط مرکزی اندیکاتور یا خط صفر نوسان کند. اگر این خط در بالا خط صفر باشد، مقدار آن مثبت بوده و زمانی که مقدار آن منفی باشد، در زیر خط صفر قرار می‌گیرد. عبور خط MACD line از خط صفر، سیگنالی برای تغییر روند قیمت است. اگر این عبور به سمت بالا باشد، نشان دهنده صعودی شدن روند قیمت و زمانی که عبور MACD line از خط صفر به سمت پایین باشد، سیگنالی برای نزولی شدن روند قیمت است.

اندیکاتور مک دی

  • سیگنال‌های تقاطع خطوط با یکدیگر
    تقاطع بین دو خط MACD line و Signal line و همچنین تقاطع بین MACD line و خط صفر، جزو مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور است. البته یک نکته را در ذهن داشته باشید که در بازارهایی که نوسانات شدید قیمتی دارند، این تقاطع ها زیاد اتفاق می‌افتد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از همین موارد است. عموما در این بازارها شما نمی‌توانید تنها با استفاده از اندیکاتور مک دی به خرید و فروش بپردازید، زیرا به خاطر نوسانات شدید قیمت و تغییرات سریع آن، تقاطع خطوط اندیکاتور MACD زیاد رخ داده و می‌تواند شما را گمراه کند.
  • تقاطع با خط صفر
    مثبت بودن MACD line (قرارگیری آن در بالای خط صفر) به این معنی بوده که میانگین 12 روزه بیشتر از میانگین 26 روزه شده و روند صعودی است. در مقابل، منفی بودن این خط (قرارگیری آن در زیر خط صفر) بیانگر این موضوع بوده که میانگین 12 روزه کمتر از میانگین 26 روزه شده و در نتیجه، روند پیش رو نزولی است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال

  • تقاطع باSignal line
    زمانی که MACD line با Signal line تقاطع رو به بالا داشته باشد، سیگنالی برای خرید بوده و به آن تقاطع صعودی گفته می‌شود و عکس این اتفاق سیگنالی برای فروش بوده و به آن تقاطع نزولی می‌گویند. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال به خاطر تغییرات شدید قیمت، این تقاطع بین خطوط زیاد اتفاق می‌افتد و باید در این زمان از دیگر اندیکاتورها نیز کمک گرفت.
  • واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD
    مشابه آنچه برای اندیکاتور RSI گفته شد، یکی از کاربردهای اکثر اسلاتورها، توجه به واگرایی بین قیمت و آن اندیکاتور است. در مورد اندیکاتور مک دی نیز این کاربرد وجود دارد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی باشد.

به همین ترتیب واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت، سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود، اما در اندیکاتور، شاهد ثبت سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشیم.

اندیکاتور

در قسمت بعدی، به معرفی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا